PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEAT с MAPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEAT с MAPP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KEAT (Keating Active ETF) and MAPP (Harbor Multi-Asset Explorer ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, KEAT returned 24.92% vs 21.23% for MAPP. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KEAT charges 0.85%/yr vs 0.92%/yr for MAPP.

Доходность

Сравнение доходности KEAT и MAPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keating Active ETF (KEAT) и Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEAT показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у MAPP с доходностью 7.25%.

KEAT

1 день
-0.72%
1 месяц
-1.47%
С начала года
9.05%
6 месяцев
9.91%
1 год
24.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAPP

1 день
-0.65%
1 месяц
2.82%
С начала года
7.25%
6 месяцев
8.20%
1 год
21.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEAT и MAPP

2026 (YTD)20252024
KEAT
Keating Active ETF		9.05%22.76%2.41%
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		7.25%18.67%7.12%

Correlation

The correlation between KEAT and MAPP is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.53

The correlation between KEAT and MAPP has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KEAT и MAPP

Секторы
KEAT
MAPP

Энергетика

30.9%
2.3%

Потребительский защитный сектор

22.2%
5.4%

Сырьевые материалы

21.7%
2.9%

Коммуникационные услуги

15.0%
12.2%

Здравоохранение

5.3%
5.4%

Промышленность

4.3%
8.2%

Финансовые услуги

1.0%
15.0%

Недвижимость

0.6%
1.6%

Потребительский циклический сектор

-

8.3%

Технологии

-

36.9%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Энергетика

KEAT
30.9%
MAPP
2.3%

Потребительский защитный сектор

KEAT
22.2%
MAPP
5.4%

Сырьевые материалы

KEAT
21.7%
MAPP
2.9%

Коммуникационные услуги

KEAT
15.0%
MAPP
12.2%

Здравоохранение

KEAT
5.3%
MAPP
5.4%

Промышленность

KEAT
4.3%
MAPP
8.2%

Финансовые услуги

KEAT
1.0%
MAPP
15.0%

Недвижимость

KEAT
0.6%
MAPP
1.6%

Потребительский циклический сектор

KEAT

-

MAPP
8.3%

Технологии

KEAT

-

MAPP
36.9%

Коммунальные услуги

KEAT

-

MAPP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keating Active ETF

Harbor Multi-Asset Explorer ETF

Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с FUNLKEAT с VASGXKEAT с ELCVKEAT с SLVOKEAT с VTV
Часто сравнивают с MAPP:
MAPP с ENDWMAPP с DYTAMAPP с EBITMAPP с FARXMAPP с HECAMAPP с NTSIMAPP с PPI

Доходность на риск

KEAT vs. MAPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MAPP
Ранг доходности на риск MAPP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAPP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAPP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAPP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAPP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAPP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEAT c MAPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keating Active ETF (KEAT) и Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEATMAPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.39

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.37

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

3.45

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.38

13.70

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEAT vs. MAPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEAT на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAPP равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEAT и MAPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEATMAPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.39

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

1.53

-0.01

Просадки

Сравнение просадок KEAT и MAPP

Максимальная просадка KEAT за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки MAPP в -12.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEAT и MAPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEATMAPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.45%

-12.92%

+5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-6.17%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-0.65%

-5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-1.38%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.55%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности KEAT и MAPP

Текущая волатильность для Keating Active ETF (KEAT) составляет 2.55%, в то время как у Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что KEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEATMAPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

2.98%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

7.07%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

8.94%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

10.75%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.27%

10.75%

-0.48%

Сравнение комиссий KEAT и MAPP

KEAT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MAPP в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEAT и MAPP

Дивидендная доходность KEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности MAPP в 2.76%

ПозицияTTM202520242023
KEAT
Keating Active ETF		2.25%2.48%1.72%0.00%
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		2.76%2.96%2.41%2.78%

Часто задаваемые вопросы

KEAT and MAPP have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAPP has higher volatility (2.98%) compared to KEAT (2.55%). In terms of maximum drawdown, KEAT dropped -7.45% vs MAPP's -12.92%.

On 1-year performance, KEAT leads with 24.92% vs 21.23% for MAPP. On fees, KEAT is cheaper at 0.85% per year. On volatility, KEAT has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KEAT has performed better with a 24.92% return vs 21.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEAT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.92% for MAPP.

MAPP has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 2.25% for KEAT.

They also come from different issuers: Keating and Harbor. Their fees differ too: 0.85% for KEAT and 0.92% for MAPP.

KEAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEAT и MAPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор