PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEAT с MAPP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KEAT с MAPP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keating Active ETF (KEAT) и Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP).

KEAT и MAPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEAT - это активно управляемый фонд от Keating. Фонд был запущен 27 мар. 2024 г.. MAPP - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности KEAT и MAPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keating Active ETF (KEAT) и Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KEAT и MAPP

2026 (YTD)20252024
KEAT
Keating Active ETF		11.91%22.76%2.41%
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		-0.04%18.67%7.12%

Доходность по периодам

С начала года, KEAT показывает доходность 11.91%, что значительно выше, чем у MAPP с доходностью -0.04%.

KEAT

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.46%
С начала года
11.91%
6 месяцев
15.74%
1 год
29.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAPP

1 день
1.46%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
2.41%
1 год
16.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keating Active ETF

Harbor Multi-Asset Explorer ETF

Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с VASGXKEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с SLVOKEAT с QQQKEAT с VTVKEAT с VOO
Часто сравнивают с MAPP:
MAPP с HECAMAPP с HIDEMAPP с JFLIMAPP с LALTMAPP с PPIMAPP с HGERMAPP с DYTA

Сравнение комиссий KEAT и MAPP

KEAT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MAPP в 0.92%.

MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF
KEAT
Keating Active ETF

Доходность на риск

KEAT vs. MAPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MAPP
Ранг доходности на риск MAPP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAPP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAPP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAPP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAPP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAPP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEAT c MAPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keating Active ETF (KEAT) и Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEATMAPPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

1.41

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

2.02

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.31

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.02

1.80

+2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.77

9.36

+7.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEAT vs. MAPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEAT на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа MAPP равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEAT и MAPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEATMAPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.41

+1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

1.34

+0.45

Корреляция

Корреляция между KEAT и MAPP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEAT и MAPP

Дивидендная доходность KEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности MAPP в 2.96%

TTM202520242023
KEAT
Keating Active ETF		2.37%2.48%1.72%0.00%
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		2.96%2.96%2.41%2.78%

Просадки

Сравнение просадок KEAT и MAPP

Максимальная просадка KEAT за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки MAPP в -12.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEAT и MAPP.

Загрузка...

Показатели просадок

KEATMAPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.45%

-12.92%

+5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

-9.70%

+2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-4.80%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-1.39%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.87%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности KEAT и MAPP

Текущая волатильность для Keating Active ETF (KEAT) составляет 2.97%, в то время как у Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что KEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KEATMAPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.65%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

7.05%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

12.26%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.39%

10.83%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.39%

10.83%

-0.44%