Сравнение KDRN с SYSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и iShares Systematic Bond ETF (SYSB).
KDRN и SYSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KDRN - это активно управляемый фонд от Kingsbarn. Фонд был запущен 20 дек. 2021 г.. SYSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Universal Systematic Bond Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности KDRN и SYSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KDRN и SYSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 0.62% | 4.65% | 1.30% | 10.06% | -12.05% | 0.12% |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | -0.06% | 8.32% | 6.04% | 8.22% | -13.57% | 0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, KDRN показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у SYSB с доходностью -0.06%.
KDRN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SYSB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KDRN и SYSB
KDRN берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SYSB в 0.25%.
Доходность на риск
KDRN vs. SYSB — Ранг доходности на риск
KDRN
SYSB
Сравнение KDRN c SYSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и iShares Systematic Bond ETF (SYSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KDRN | SYSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 1.66 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 2.39 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.31 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.28 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | 9.21 | -7.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDRN | SYSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 1.66 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.50 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между KDRN и SYSB составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDRN и SYSB
Дивидендная доходность KDRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности SYSB в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 3.13% | 2.54% | 2.83% | 2.84% | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | 4.65% | 4.78% | 5.04% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок KDRN и SYSB
Максимальная просадка KDRN за все время составила -15.29%, что меньше максимальной просадки SYSB в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDRN и SYSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| KDRN | SYSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.29% | -18.47% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -2.84% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -1.91% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -3.30% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 0.70% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDRN и SYSB
Текущая волатильность для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) составляет 0.76%, в то время как у iShares Systematic Bond ETF (SYSB) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что KDRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KDRN | SYSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 1.91% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 2.96% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52% | 3.87% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.72% | 5.59% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.72% | 4.93% | +1.79% |