PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDRN с SMTH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KDRN с SMTH

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH).

KDRN и SMTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KDRN - это активно управляемый фонд от Kingsbarn. Фонд был запущен 20 дек. 2021 г.. SMTH - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности KDRN и SMTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KDRN и SMTH

2026 (YTD)202520242023
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		0.59%4.65%1.30%1.36%
SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF		0.15%6.86%2.76%3.49%

Доходность по периодам

С начала года, KDRN показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у SMTH с доходностью 0.15%.

KDRN

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.91%
1 год
0.70%
3 года*
3.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMTH

1 день
0.25%
1 месяц
-1.05%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingsbarn Tactical Bond ETF

ALPS Smith Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с KDRN:
KDRN с QMNNXKDRN с FTRBKDRN с OACPKDRN с NCPBKDRN с WABFKDRN с CPLSKDRN с BNDP
Часто сравнивают с SMTH:
SMTH с ALIBXSMTH с UBNDSMTH с VOOSMTH с DODIXSMTH с SCHGSMTH с BONDSMTH с JPIE

Сравнение комиссий KDRN и SMTH

KDRN берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SMTH в 0.59%.

KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF
SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

KDRN vs. SMTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDRN
Ранг доходности на риск KDRN: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDRN: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDRN: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDRN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDRN: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDRN: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SMTH
Ранг доходности на риск SMTH: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMTH: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTH: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTH: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTH: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDRN c SMTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDRNSMTHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.96

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.40

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.17

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.51

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

4.48

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDRN vs. SMTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDRN на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа SMTH равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDRN и SMTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDRNSMTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.96

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.25

-1.13

Корреляция

Корреляция между KDRN и SMTH составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDRN и SMTH

Дивидендная доходность KDRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности SMTH в 4.41%

TTM2025202420232022
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		3.13%2.54%2.83%2.84%2.11%
SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF		4.41%4.46%4.58%0.24%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KDRN и SMTH

Максимальная просадка KDRN за все время составила -15.29%, что больше максимальной просадки SMTH в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDRN и SMTH.

Загрузка...

Показатели просадок

KDRNSMTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.29%

-4.11%

-11.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-2.74%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-1.60%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-1.02%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

0.92%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности KDRN и SMTH

Текущая волатильность для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) составляет 0.74%, в то время как у ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что KDRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KDRNSMTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

1.63%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

2.50%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50%

4.30%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.72%

4.63%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.72%

4.63%

+2.09%