PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDRN с JCPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KDRN с JCPB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KDRN (Kingsbarn Tactical Bond ETF) and JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, KDRN returned 3.46%/yr vs 5.11%/yr for JCPB. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. KDRN charges 1.09%/yr vs 0.38%/yr for JCPB.

Доходность

Сравнение доходности KDRN и JCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KDRN показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у JCPB с доходностью 0.71%.

KDRN

1 день
0.09%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.20%
6 месяцев
0.96%
1 год
2.68%
3 года*
3.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

JCPB

1 день
0.13%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.84%
1 год
5.60%
3 года*
5.11%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KDRN и JCPB

2026 (YTD)20252024202320222021
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		1.20%4.65%1.30%10.06%-12.05%0.12%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.71%7.98%2.96%7.13%-12.90%0.03%

Correlation

The correlation between KDRN and JCPB is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2021 г.

0.81

The correlation between KDRN and JCPB has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KDRN и JCPB

Секторы
KDRN
JCPB

Финансовые услуги

100.0%
13.9%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

16.3%

Потребительский циклический сектор

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Энергетика

-

1.6%

Здравоохранение

-

3.9%

Промышленность

-

0.6%

Недвижимость

-

4.6%

Технологии

-

9.1%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Финансовые услуги

KDRN
100.0%
JCPB
13.9%

Сырьевые материалы

KDRN

-

JCPB
0.4%

Коммуникационные услуги

KDRN

-

JCPB
16.3%

Потребительский циклический сектор

KDRN

-

JCPB
1.4%

Потребительский защитный сектор

KDRN

-

JCPB
0.5%

Энергетика

KDRN

-

JCPB
1.6%

Здравоохранение

KDRN

-

JCPB
3.9%

Промышленность

KDRN

-

JCPB
0.6%

Недвижимость

KDRN

-

JCPB
4.6%

Технологии

KDRN

-

JCPB
9.1%

Коммунальные услуги

KDRN

-

JCPB
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingsbarn Tactical Bond ETF

JPMorgan Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с KDRN:
KDRN с NCPBKDRN с WABFKDRN с BNDSKDRN с FTRBKDRN с CPLSKDRN с OACPKDRN с BNDP
Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с CGCPJCPB с CGMSJCPB с IUSB

Доходность на риск

KDRN vs. JCPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDRN
Ранг доходности на риск KDRN: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDRN: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDRN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDRN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDRN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDRN: 2424
Ранг коэф-та Мартина
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDRN c JCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDRNJCPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.51

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
2.22

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

2.07

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.03

6.28

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDRN vs. JCPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDRN на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа JCPB равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDRN и JCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDRNJCPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.51

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.55

-0.42

Просадки

Сравнение просадок KDRN и JCPB

Максимальная просадка KDRN за все время составила -15.29%, что меньше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDRN и JCPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KDRNJCPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.29%

-16.67%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.77%

-2.71%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.94%

-5.97%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.36%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-4.26%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.89%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности KDRN и JCPB

Текущая волатильность для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) составляет 0.72%, в то время как у JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что KDRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KDRNJCPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

1.25%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

2.72%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

3.77%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

5.38%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.60%

5.05%

+1.55%

Сравнение комиссий KDRN и JCPB

KDRN берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии JCPB в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDRN и JCPB

Дивидендная доходность KDRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности JCPB в 4.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.92%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		3.11%2.54%2.83%2.84%2.11%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KDRN and JCPB have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JCPB has higher volatility (1.25%) compared to KDRN (0.72%). In terms of maximum drawdown, KDRN dropped -15.29% vs JCPB's -16.67%.

On 3-year performance, JCPB leads with 5.11% vs 3.46% for KDRN. On fees, JCPB is cheaper at 0.38% per year. On volatility, KDRN has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JCPB has performed better with a 5.11% return vs 3.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JCPB is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.09% for KDRN.

JCPB has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 3.11% for KDRN.

They also come from different issuers: Kingsbarn and JPMorgan. Their fees differ too: 1.09% for KDRN and 0.38% for JCPB.

JCPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KDRN и JCPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор