PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDP с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KDP с SGOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, KDP returned -1.51%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности KDP и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KDP показывает доходность 9.16%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.52%.

KDP

1 день
-1.60%
1 месяц
3.94%
С начала года
9.16%
6 месяцев
6.99%
1 год
-5.28%
3 года*
1.53%
5 лет*
-1.51%
10 лет*
9.87%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.95%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KDP и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.		9.16%-10.14%-1.05%-4.24%-1.23%17.49%16.44%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.52%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Correlation

The correlation between KDP and SGOV is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keurig Dr Pepper Inc.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с KDP:
KDP с PEPKDP с KOKDP с SBUXKDP с MNSTKDP с AIGKDP с VOOKDP с CTLT
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

KDP vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDP
Ранг доходности на риск KDP: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDP: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDP: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDP: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDP: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDP c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDPSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
20.28

-20.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
275.69

-275.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

195.55

-194.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

398.20

-398.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

4,462.00

-4,462.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDP vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDP на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDP и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDPSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

20.28

-20.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

14.74

-14.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

12.49

-11.93

Просадки

Сравнение просадок KDP и SGOV

Максимальная просадка KDP за все время составила -57.42%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KDPSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.42%

-0.03%

-57.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.48%

-0.01%

-27.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.99%

-0.01%

-30.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.20%

-0.03%

-31.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.85%

0.00%

-16.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-0.00%

-8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.82%

0.00%

+17.82%

Волатильность

Сравнение волатильности KDP и SGOV

Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что KDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KDPSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

0.05%

+4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.94%

0.13%

+16.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.67%

0.20%

+27.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

0.24%

+20.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

0.24%

+23.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDP и SGOV

Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности SGOV в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.		3.06%3.28%2.72%2.45%2.14%1.83%1.88%2.07%407.49%2.39%2.34%2.06%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.86%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KDP and SGOV have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KDP has higher volatility (4.99%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, KDP dropped -57.42% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KDP и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор