Сравнение KDP с DG
KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) and DG (Dollar General Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KDP in Beverages - Non-Alcoholic, DG in Discount Stores. Over the past 10 years, KDP returned 10.46%/yr vs 3.75%/yr for DG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KDP и DG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDP показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у DG с доходностью -12.75%. За последние 10 лет акции KDP превзошли акции DG по среднегодовой доходности: 10.46% против 3.75% соответственно.
KDP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 8.19%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 10.46%
DG
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 12.83%
- С начала года
- -12.75%
- 6 месяцев
- -13.04%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- -8.59%
- 5 лет*
- -9.88%
- 10 лет*
- 3.75%
Сравнение доходности по годам KDP и DG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 15.16% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
DG Dollar General Corporation | -12.75% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
Correlation
The correlation between KDP and DG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2009 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
KDP:
$43.24B
DG:
$25.43B
KDP:
$1.34
DG:
$7.07
KDP:
23.59
DG:
16.23
KDP:
2.55
DG:
0.59
KDP:
2.07
DG:
2.88
KDP:
$16.94B
DG:
$43.08B
KDP:
$9.11B
DG:
$13.28B
KDP:
$3.70B
DG:
$3.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDP vs. DG — Ранг доходности на риск
KDP
DG
Сравнение KDP c DG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Dollar General Corporation (DG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDP | DG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.06 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.14 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 0.32 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDP и DG
Максимальная просадка KDP за все время составила -58.97%, что меньше максимальной просадки DG в -72.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и DG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDP | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.97% | -72.61% | +13.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.48% | -34.57% | +7.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.99% | -58.78% | +27.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | -72.61% | +41.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.87% | -72.61% | +35.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -52.82% | +40.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -15.84% | +7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 14.72% | +3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDP и DG
Текущая волатильность для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) составляет 5.54%, в то время как у Dollar General Corporation (DG) волатильность равна 10.71%. Это указывает на то, что KDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDP | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 10.71% | -5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.18% | 24.94% | -7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.89% | 34.77% | -6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 36.07% | -14.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 31.57% | -7.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDP и DG
Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности DG в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | 2.06% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.90% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KDP и DG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и Dollar General Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KDP и DG
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
KDP and DG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DG has higher volatility (10.71%) compared to KDP (5.54%). In terms of maximum drawdown, KDP dropped -58.97% vs DG's -72.61%.
DG currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDP и DG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор