Сравнение KDEF с 4MMR.DE
KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) and 4MMR.DE (Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating) are both Aerospace & Defense funds. Over the past year, KDEF returned 34.60% vs 10.88% for 4MMR.DE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KDEF и 4MMR.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KDEF торгуется в USD, в то время как 4MMR.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 4MMR.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KDEF показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у 4MMR.DE с доходностью -2.34%.
KDEF
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -30.00%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 34.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
4MMR.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -2.34%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KDEF и 4MMR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 5.23% | 117.16% |
4MMR.DE Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating | -2.34% | 64.91% |
Correlation
The correlation between KDEF and 4MMR.DE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDEF vs. 4MMR.DE — Ранг доходности на риск
KDEF
4MMR.DE
Сравнение KDEF c 4MMR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KDEF | 4MMR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.09 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.55 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 1.45 | +2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDEF | 4MMR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.48 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 1.74 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок KDEF и 4MMR.DE
Максимальная просадка KDEF за все время составила -30.00%, что больше максимальной просадки 4MMR.DE в -19.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и 4MMR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDEF | 4MMR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.00% | -19.88% | -10.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.00% | -19.88% | -10.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.00% | -18.44% | -11.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -4.28% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.87% | 7.50% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDEF и 4MMR.DE
PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) имеет более высокую волатильность в 14.87% по сравнению с Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что KDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 4MMR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDEF | 4MMR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.87% | 6.56% | +8.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.46% | 17.34% | +19.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.64% | 22.46% | +22.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.48% | 24.97% | +21.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.48% | 24.97% | +21.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDEF и 4MMR.DE
Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, тогда как 4MMR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
4MMR.DE Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% |
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 6.53% | 5.06% |
Часто задаваемые вопросы
KDEF and 4MMR.DE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: PLUS and Global X.
Подберите оптимальное распределение для KDEF и 4MMR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор