PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4MMR.DE с L0CK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 4MMR.DE с L0CK.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) (L0CK.DE).

4MMR.DE и L0CK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 4MMR.DE управляется Global X. L0CK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Global Digital Security. Фонд был запущен 7 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности 4MMR.DE и L0CK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) (L0CK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 4MMR.DE и L0CK.DE

2026 (YTD)20252024
4MMR.DE
Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating		14.51%58.75%13.11%
L0CK.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc)		-2.50%-0.03%14.47%

Доходность по периодам

С начала года, 4MMR.DE показывает доходность 14.51%, что значительно выше, чем у L0CK.DE с доходностью -2.50%.

4MMR.DE

1 день
4.32%
1 месяц
-2.93%
С начала года
14.51%
6 месяцев
7.98%
1 год
47.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

L0CK.DE

1 день
3.54%
1 месяц
2.01%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
-3.82%
1 год
5.41%
3 года*
12.57%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating

iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с 4MMR.DE:
4MMR.DE с DFND.AS4MMR.DE с DFEN.DE4MMR.DE с 5J50.DE4MMR.DE с DFNC.DE4MMR.DE с WDAF4MMR.DE с GCAD4MMR.DE с XAR
Часто сравнивают с L0CK.DE:
L0CK.DE с CBRS.DEL0CK.DE с USPY.DEL0CK.DE с CIBRL0CK.DE с IYWL0CK.DE с XDEW.DEL0CK.DE с IGVL0CK.DE с CYBR

Сравнение комиссий 4MMR.DE и L0CK.DE

L0CK.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

4MMR.DE vs. L0CK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4MMR.DE
Ранг доходности на риск 4MMR.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4MMR.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4MMR.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4MMR.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4MMR.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4MMR.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
L0CK.DE
Ранг доходности на риск L0CK.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L0CK.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L0CK.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L0CK.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L0CK.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L0CK.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4MMR.DE c L0CK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) (L0CK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

4MMR.DEL0CK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

0.25

+1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

0.48

+2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.06

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.68

0.41

+3.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.83

1.00

+8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

4MMR.DE vs. L0CK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4MMR.DE на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа L0CK.DE равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4MMR.DE и L0CK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

4MMR.DEL0CK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.25

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.38

0.47

+1.91

Корреляция

Корреляция между 4MMR.DE и L0CK.DE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4MMR.DE и L0CK.DE

Ни 4MMR.DE, ни L0CK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 4MMR.DE и L0CK.DE

Максимальная просадка 4MMR.DE за все время составила -13.28%, что меньше максимальной просадки L0CK.DE в -32.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4MMR.DE и L0CK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

4MMR.DEL0CK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.28%

-32.50%

+19.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

-13.53%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-11.39%

+6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-9.14%

+5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

5.05%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности 4MMR.DE и L0CK.DE

Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) (L0CK.DE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что 4MMR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с L0CK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

4MMR.DEL0CK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

6.45%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.91%

14.76%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.63%

21.85%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.84%

19.46%

+5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

20.02%

+4.82%