PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KD с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KD с QTUM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KD (Kyndryl Holdings, Inc.) is a stock, while QTUM (Defiance Quantum ETF) is Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Over the past 3 years, KD returned -4.65%/yr vs 51.19%/yr for QTUM. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KD и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KD показывает доходность -58.09%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 49.25%.

KD

1 день
4.80%
1 месяц
-9.44%
С начала года
-58.09%
6 месяцев
-58.98%
1 год
-71.69%
3 года*
-4.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

QTUM

1 день
-3.12%
1 месяц
6.45%
С начала года
49.25%
6 месяцев
46.84%
1 год
87.39%
3 года*
51.19%
5 лет*
28.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KD и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021
KD
Kyndryl Holdings, Inc.		-58.09%-23.24%66.51%86.87%-38.56%-63.80%
QTUM
Defiance Quantum ETF		49.25%36.65%50.54%39.86%-28.80%6.25%

Correlation

The correlation between KD and QTUM is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г.

0.46

Over the past year, the correlation between KD and QTUM has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kyndryl Holdings, Inc.

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с KD:
KD с IBMKD с TTKD с DXCKD с KTOSKD с PRKD с APPFKD с SYM
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD

Доходность на риск

KD vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KD
Ранг доходности на риск KD: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KD: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KD: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KD: 88
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KD c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KDQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
3.02

-4.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
3.51

-4.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.47

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

5.76

-6.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

20.75

-22.17

KD vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KD на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KD и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KD и QTUM

Максимальная просадка KD за все время составила -83.54%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KD и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KDQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.54%

-38.45%

-45.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.60%

-15.26%

-60.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.63%

-25.39%

-50.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.74%

-3.21%

-74.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.65%

-8.22%

-50.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.48%

4.23%

+46.25%

Волатильность

Сравнение волатильности KD и QTUM

Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Defiance Quantum ETF (QTUM) имеют волатильность 14.36% и 14.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KDQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.36%

14.89%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

88.35%

23.70%

+64.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.42%

29.10%

+44.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.09%

27.17%

+31.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.09%

27.48%

+31.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KD и QTUM

KD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KD
Kyndryl Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.72%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

KD and QTUM have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (14.89%) compared to KD (14.36%). In terms of maximum drawdown, KD dropped -83.54% vs QTUM's -38.45%.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KD и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор