Сравнение KCXIX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
KCXIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности KCXIX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCXIX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCXIX Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund | -4.45% | 17.20% | 25.06% | 29.05% | -21.06% | 27.05% | 21.54% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.76% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% |
Доходность по периодам
С начала года, KCXIX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%.
KCXIX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -3.23%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- —
QUERX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCXIX и QUERX
KCXIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
KCXIX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
KCXIX
QUERX
Сравнение KCXIX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCXIX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.34 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 0.56 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.45 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 2.06 | +5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCXIX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.34 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.53 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.70 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между KCXIX и QUERX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCXIX и QUERX
Дивидендная доходность KCXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности QUERX в 22.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCXIX Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund | 2.71% | 2.81% | 2.61% | 1.85% | 1.41% | 1.48% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.46% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок KCXIX и QUERX
Максимальная просадка KCXIX за все время составила -35.77%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCXIX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCXIX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.77% | -30.81% | -4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -8.92% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.99% | -22.04% | -4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -4.33% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -3.95% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 1.95% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCXIX и QUERX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что KCXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCXIX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 2.81% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 5.75% | +4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 12.05% | +7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 13.08% | +5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 15.23% | +6.83% |