PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCXIX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCXIX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

KCXIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности KCXIX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCXIX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund		-4.45%17.20%25.06%29.05%-21.06%27.05%21.54%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%

Доходность по периодам

С начала года, KCXIX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%.

KCXIX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-3.23%
1 год
18.13%
3 года*
18.45%
5 лет*
10.82%
10 лет*
—

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с KCXIX:
KCXIX с FXAIXKCXIX с FSKAXKCXIX с CATHKCXIX с VOOKCXIX с JLGMXKCXIX с KCGIXKCXIX с AVEGX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий KCXIX и MUHLX

KCXIX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund

Доходность на риск

KCXIX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCXIX
Ранг доходности на риск KCXIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCXIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCXIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCXIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCXIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCXIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCXIX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCXIXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.42

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.97

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.37

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

8.57

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCXIX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCXIX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCXIX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCXIXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.42

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.82

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.51

+0.10

Корреляция

Корреляция между KCXIX и MUHLX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCXIX и MUHLX

Дивидендная доходность KCXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund		2.71%2.81%2.61%1.85%1.41%1.48%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок KCXIX и MUHLX

Максимальная просадка KCXIX за все время составила -35.77%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCXIX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCXIXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.77%

-62.05%

+26.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-10.23%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-18.63%

-8.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-5.65%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-10.81%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.83%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности KCXIX и MUHLX

Текущая волатильность для Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) составляет 5.54%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что KCXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCXIXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

6.01%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

12.06%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

16.85%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

14.77%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

17.04%

+5.02%