PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCXIX с KCRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCXIX с KCRIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KCXIX (Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund) and KCRIX (Knights of Columbus Real Estate Fund) are both mutual funds - KCXIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Catholic Investor, while KCRIX is a REIT fund managed by Catholic Investor. Over the past 5 years, KCXIX returned 13.66%/yr vs 2.31%/yr for KCRIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KCXIX charges 0.92%/yr vs 1.16%/yr for KCRIX.

Доходность

Сравнение доходности KCXIX и KCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCXIX показывает доходность 12.87%, что значительно выше, чем у KCRIX с доходностью 10.34%.

KCXIX

1 день
0.39%
1 месяц
6.57%
С начала года
12.87%
6 месяцев
12.51%
1 год
29.34%
3 года*
23.33%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—

KCRIX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.03%
С начала года
10.34%
6 месяцев
8.96%
1 год
9.46%
3 года*
6.04%
5 лет*
2.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCXIX и KCRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund		12.87%17.20%25.06%29.05%-21.06%27.05%21.54%
KCRIX
Knights of Columbus Real Estate Fund		10.34%-1.54%4.12%8.12%-22.77%35.07%-0.90%

Correlation

The correlation between KCXIX and KCRIX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.63

Over the past year, the correlation between KCXIX and KCRIX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund

Knights of Columbus Real Estate Fund

Часто сравнивают с KCXIX:
KCXIX с CATHKCXIX с FXAIXKCXIX с VOOKCXIX с FSKAXKCXIX с AVEGXKCXIX с KCGIXKCXIX с JLGMX
Часто сравнивают с KCRIX:
KCRIX с KCEIXKCRIX с VNQKCRIX с FTECKCRIX с KCVIXKCRIX с KCLIXKCRIX с KCSIXKCRIX с KCCIX

Доходность на риск

KCXIX vs. KCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCXIX
Ранг доходности на риск KCXIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCXIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCXIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCXIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCXIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCXIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
KCRIX
Ранг доходности на риск KCRIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCRIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCRIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCRIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCRIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCRIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCXIX c KCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCXIXKCRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
0.69

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
1.01

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.13

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

1.09

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.74

3.35

+11.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCXIX vs. KCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCXIX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа KCRIX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCXIX и KCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCXIXKCRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

0.69

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.13

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.21

+0.53

Просадки

Сравнение просадок KCXIX и KCRIX

Максимальная просадка KCXIX за все время составила -35.77%, что меньше максимальной просадки KCRIX в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCXIX и KCRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCXIXKCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.77%

-39.93%

+4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-8.18%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.49%

-18.68%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-32.52%

+5.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.57%

+6.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-13.05%

+6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.67%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности KCXIX и KCRIX

Текущая волатильность для Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) составляет 3.16%, в то время как у Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что KCXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCXIXKCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.83%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

9.53%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

13.04%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

18.40%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.85%

21.10%

+0.75%

Сравнение комиссий KCXIX и KCRIX

KCXIX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии KCRIX в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCXIX и KCRIX

Дивидендная доходность KCXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности KCRIX в 2.05%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
KCRIX
Knights of Columbus Real Estate Fund		2.05%2.48%2.56%2.47%10.29%20.89%4.16%0.95%
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund		2.49%2.81%2.61%1.85%1.41%1.48%1.28%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KCXIX and KCRIX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCRIX has higher volatility (3.83%) compared to KCXIX (3.16%). In terms of maximum drawdown, KCXIX dropped -35.77% vs KCRIX's -39.93%.

KCXIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCXIX и KCRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор