PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KCRIX с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCRIX с FTEC

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

KCRIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KCRIX или FTEC.

Корреляция

Корреляция между KCRIX и FTEC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KCRIX и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KCRIX:

0.44

FTEC:

0.51

Коэф-т Сортино

KCRIX:

0.84

FTEC:

1.06

Коэф-т Омега

KCRIX:

1.11

FTEC:

1.15

Коэф-т Кальмара

KCRIX:

0.24

FTEC:

0.71

Коэф-т Мартина

KCRIX:

1.53

FTEC:

2.31

Индекс Язвы

KCRIX:

6.12%

FTEC:

8.37%

Дневная вол-ть

KCRIX:

17.37%

FTEC:

30.48%

Макс. просадка

KCRIX:

-45.58%

FTEC:

-34.95%

Текущая просадка

KCRIX:

-31.24%

FTEC:

-4.78%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KCRIX показывает доходность -0.86%, а FTEC немного выше – -0.82%.

KCRIX

С начала года

-0.86%

1 месяц

3.73%

6 месяцев

-4.68%

1 год

7.54%

5 лет

2.95%

10 лет

N/A

FTEC

С начала года

-0.82%

1 месяц

17.06%

6 месяцев

-0.08%

1 год

15.45%

5 лет

21.13%

10 лет

19.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KCRIX и FTEC

KCRIX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

KCRIX
Knights of Columbus Real Estate Fund
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KCRIX и FTEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KCRIX
Ранг риск-скорректированной доходности KCRIX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KCRIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCRIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCRIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCRIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCRIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг риск-скорректированной доходности FTEC, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTEC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KCRIX c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KCRIX на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCRIX и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCRIX и FTEC

Дивидендная доходность KCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности FTEC в 0.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KCRIX
Knights of Columbus Real Estate Fund		2.53%2.56%2.48%2.17%1.45%2.25%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.49%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%

Просадки

Сравнение просадок KCRIX и FTEC

Максимальная просадка KCRIX за все время составила -45.58%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCRIX и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KCRIX и FTEC

Текущая волатильность для Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) составляет 4.60%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что KCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...