PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCRIX с KCSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCRIX с KCSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KCRIX (Knights of Columbus Real Estate Fund) and KCSIX (Knights of Columbus Small Cap Fund) are both mutual funds - KCRIX is a REIT fund managed by Catholic Investor, while KCSIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Catholic Investor. Over the past 5 years, KCRIX returned 2.31%/yr vs 8.41%/yr for KCSIX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KCRIX charges 1.16%/yr vs 1.05%/yr for KCSIX.

Доходность

Сравнение доходности KCRIX и KCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) и Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCRIX показывает доходность 10.34%, что значительно ниже, чем у KCSIX с доходностью 16.85%.

KCRIX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.03%
С начала года
10.34%
6 месяцев
8.96%
1 год
9.46%
3 года*
6.04%
5 лет*
2.31%
10 лет*
—

KCSIX

1 день
0.79%
1 месяц
2.61%
С начала года
16.85%
6 месяцев
16.88%
1 год
37.02%
3 года*
18.75%
5 лет*
8.41%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCRIX и KCSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KCRIX
Knights of Columbus Real Estate Fund		10.34%-1.54%4.12%8.12%-22.77%35.07%-0.90%5.00%
KCSIX
Knights of Columbus Small Cap Fund		16.85%11.42%15.38%16.26%-20.48%23.97%13.65%8.43%

Correlation

The correlation between KCRIX and KCSIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.67

Over the past year, the correlation between KCRIX and KCSIX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Real Estate Fund

Knights of Columbus Small Cap Fund

Часто сравнивают с KCRIX:
KCRIX с KCEIXKCRIX с VNQKCRIX с FTECKCRIX с KCVIXKCRIX с KCLIXKCRIX с KCCIXKCRIX с KCGIX
Часто сравнивают с KCSIX:
KCSIX с KCEIXKCSIX с AUERXKCSIX с KCIIXKCSIX с KCGIXKCSIX с RYOTXKCSIX с AZBIXKCSIX с KCCIX

Доходность на риск

KCRIX vs. KCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCRIX
Ранг доходности на риск KCRIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCRIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCRIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCRIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCRIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCRIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
KCSIX
Ранг доходности на риск KCSIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCSIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCSIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCSIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCSIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCSIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCRIX c KCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) и Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCRIXKCSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
2.22

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
3.18

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.38

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

4.31

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

16.19

-12.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCRIX vs. KCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCRIX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа KCSIX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCRIX и KCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCRIXKCSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

2.22

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.40

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.46

-0.25

Просадки

Сравнение просадок KCRIX и KCSIX

Максимальная просадка KCRIX за все время составила -39.93%, что меньше максимальной просадки KCSIX в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCRIX и KCSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCRIXKCSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.93%

-45.52%

+5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-8.96%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.68%

-26.20%

+7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.52%

-30.88%

-1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-1.03%

-5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.05%

-9.10%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.38%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности KCRIX и KCSIX

Текущая волатильность для Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) составляет 3.83%, в то время как у Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что KCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCRIXKCSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

5.25%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

12.83%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

17.42%

-4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

21.20%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

22.82%

-1.72%

Сравнение комиссий KCRIX и KCSIX

KCRIX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии KCSIX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCRIX и KCSIX

Дивидендная доходность KCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности KCSIX в 10.20%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KCRIX
Knights of Columbus Real Estate Fund		2.05%2.48%2.56%2.47%10.29%20.89%4.16%0.95%0.00%0.00%0.00%
KCSIX
Knights of Columbus Small Cap Fund		10.20%11.81%8.67%2.07%1.51%11.42%0.00%0.25%13.09%4.91%0.22%

Часто задаваемые вопросы

KCRIX and KCSIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCSIX has higher volatility (5.25%) compared to KCRIX (3.83%). In terms of maximum drawdown, KCRIX dropped -39.93% vs KCSIX's -45.52%.

KCSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCRIX и KCSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор