PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCRIX с KCSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCRIX с KCSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) и Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX).

KCRIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. KCSIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности KCRIX и KCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) и Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCRIX и KCSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KCRIX
Knights of Columbus Real Estate Fund		1.27%-1.54%4.12%8.12%-22.77%35.07%-0.90%5.00%
KCSIX
Knights of Columbus Small Cap Fund		1.44%11.42%15.38%16.26%-20.48%23.97%13.65%8.43%

Доходность по периодам

С начала года, KCRIX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у KCSIX с доходностью 1.44%.

KCRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-7.86%
С начала года
1.27%
6 месяцев
-0.98%
1 год
-0.65%
3 года*
2.74%
5 лет*
2.03%
10 лет*
—

KCSIX

1 день
-1.26%
1 месяц
-7.61%
С начала года
1.44%
6 месяцев
6.41%
1 год
24.64%
3 года*
13.88%
5 лет*
5.90%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Real Estate Fund

Knights of Columbus Small Cap Fund

Часто сравнивают с KCRIX:
KCRIX с KCEIXKCRIX с FTECKCRIX с VNQKCRIX с KCVIXKCRIX с KCCIXKCRIX с KCLIXKCRIX с KCGIX
Часто сравнивают с KCSIX:
KCSIX с KCEIXKCSIX с KCIIXKCSIX с KCGIXKCSIX с KCVIXKCSIX с AZBIXKCSIX с RYOTXKCSIX с AUERX

Сравнение комиссий KCRIX и KCSIX

KCRIX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии KCSIX в 1.05%.

KCRIX
Knights of Columbus Real Estate Fund
KCSIX
Knights of Columbus Small Cap Fund

Доходность на риск

KCRIX vs. KCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCRIX
Ранг доходности на риск KCRIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCRIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCRIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCRIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCRIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCRIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
KCSIX
Ранг доходности на риск KCSIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCSIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCSIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCSIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCSIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCSIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCRIX c KCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) и Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCRIXKCSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

1.15

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.13

1.69

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.22

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

1.67

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

7.15

-7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCRIX vs. KCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCRIX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа KCSIX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCRIX и KCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCRIXKCSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.15

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.28

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.40

-0.26

Корреляция

Корреляция между KCRIX и KCSIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCRIX и KCSIX

Дивидендная доходность KCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности KCSIX в 11.55%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
KCRIX
Knights of Columbus Real Estate Fund		1.83%2.48%2.56%2.47%10.29%20.89%4.16%0.95%0.00%0.00%0.00%
KCSIX
Knights of Columbus Small Cap Fund		11.55%11.81%8.67%2.07%1.51%11.42%0.00%0.25%13.09%4.91%0.22%

Просадки

Сравнение просадок KCRIX и KCSIX

Максимальная просадка KCRIX за все время составила -39.93%, что меньше максимальной просадки KCSIX в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCRIX и KCSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCRIXKCSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.93%

-45.52%

+5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-13.38%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.52%

-30.88%

-1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.25%

-9.12%

-5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.23%

-9.23%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.13%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности KCRIX и KCSIX

Текущая волатильность для Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) составляет 3.84%, в то время как у Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что KCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCRIXKCSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

6.53%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

12.95%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

21.42%

-5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

21.23%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

22.76%

-1.51%