PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KCRIX с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCRIX с VNQ

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).

KCRIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KCRIX или VNQ.

Корреляция

Корреляция между KCRIX и VNQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KCRIX и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KCRIX:

0.44

VNQ:

0.52

Коэф-т Сортино

KCRIX:

0.84

VNQ:

0.99

Коэф-т Омега

KCRIX:

1.11

VNQ:

1.13

Коэф-т Кальмара

KCRIX:

0.24

VNQ:

0.48

Коэф-т Мартина

KCRIX:

1.53

VNQ:

2.07

Индекс Язвы

KCRIX:

6.12%

VNQ:

5.65%

Дневная вол-ть

KCRIX:

17.37%

VNQ:

18.07%

Макс. просадка

KCRIX:

-45.58%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

KCRIX:

-31.24%

VNQ:

-12.55%

Доходность по периодам

С начала года, KCRIX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.15%.

KCRIX

С начала года

-0.86%

1 месяц

3.73%

6 месяцев

-4.68%

1 год

7.54%

5 лет

2.95%

10 лет

N/A

VNQ

С начала года

1.15%

1 месяц

4.17%

6 месяцев

-2.96%

1 год

9.33%

5 лет

9.46%

10 лет

5.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KCRIX и VNQ

KCRIX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.

KCRIX
Knights of Columbus Real Estate Fund
VNQ
Vanguard Real Estate ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KCRIX и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KCRIX
Ранг риск-скорректированной доходности KCRIX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KCRIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCRIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCRIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCRIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCRIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KCRIX c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KCRIX на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNQ равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCRIX и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCRIX и VNQ

Дивидендная доходность KCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности VNQ в 4.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KCRIX
Knights of Columbus Real Estate Fund		2.53%2.56%2.48%2.17%1.45%2.25%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		4.07%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок KCRIX и VNQ

Максимальная просадка KCRIX за все время составила -45.58%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCRIX и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KCRIX и VNQ

Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 4.60% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...