Сравнение KCRIX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
KCRIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности KCRIX и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCRIX и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCRIX Knights of Columbus Real Estate Fund | 2.80% | -1.54% | 4.12% | 8.12% | -22.77% | 35.07% | -0.90% | 5.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 0.57% |
Доходность по периодам
С начала года, KCRIX показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 1.67%.
KCRIX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 0.60%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- —
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCRIX и VNQ
KCRIX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
KCRIX vs. VNQ — Ранг доходности на риск
KCRIX
VNQ
Сравнение KCRIX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCRIX | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.13 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 0.30 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.04 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.18 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 0.70 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCRIX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.13 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.15 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.26 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между KCRIX и VNQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCRIX и VNQ
Дивидендная доходность KCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCRIX Knights of Columbus Real Estate Fund | 1.80% | 2.48% | 2.56% | 2.47% | 10.29% | 20.89% | 4.16% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок KCRIX и VNQ
Максимальная просадка KCRIX за все время составила -39.93%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCRIX и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCRIX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.93% | -73.07% | +33.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -12.44% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.52% | -34.48% | +1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -9.24% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -13.71% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.21% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCRIX и VNQ
Текущая волатильность для Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) составляет 4.22%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что KCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCRIX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 4.57% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 9.28% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 16.31% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 18.80% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.25% | 20.70% | +0.55% |