PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCRIX с KCEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCRIX с KCEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX).

KCRIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности KCRIX и KCEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCRIX и KCEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KCRIX
Knights of Columbus Real Estate Fund		2.80%-1.54%4.12%8.12%-22.77%35.07%-0.90%3.55%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		2.96%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, KCRIX показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у KCEIX с доходностью 2.96%.

KCRIX

1 день
1.51%
1 месяц
-6.80%
С начала года
2.80%
6 месяцев
0.51%
1 год
0.60%
3 года*
3.26%
5 лет*
2.03%
10 лет*
—

KCEIX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.47%
С начала года
2.96%
6 месяцев
6.37%
1 год
8.69%
3 года*
9.62%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Real Estate Fund

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с KCRIX:
KCRIX с FTECKCRIX с VNQKCRIX с KCVIXKCRIX с KCSIXKCRIX с KCCIXKCRIX с KCLIXKCRIX с KCGIX
Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIXKCEIX с ATESX

Сравнение комиссий KCRIX и KCEIX

KCRIX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии KCEIX в 1.50%.

KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund
KCRIX
Knights of Columbus Real Estate Fund

Доходность на риск

KCRIX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCRIX
Ранг доходности на риск KCRIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCRIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCRIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCRIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCRIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCRIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCRIX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCRIXKCEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.40

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

2.04

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.28

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

2.72

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.55

8.30

-7.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCRIX vs. KCEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCRIX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа KCEIX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCRIX и KCEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCRIXKCEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.40

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

1.30

-1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.79

-0.64

Корреляция

Корреляция между KCRIX и KCEIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCRIX и KCEIX

Дивидендная доходность KCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности KCEIX в 1.20%

TTM2025202420232022202120202019
KCRIX
Knights of Columbus Real Estate Fund		1.80%2.48%2.56%2.47%10.29%20.89%4.16%0.95%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KCRIX и KCEIX

Максимальная просадка KCRIX за все время составила -39.93%, что больше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCRIX и KCEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCRIXKCEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.93%

-16.07%

-23.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-3.50%

-8.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.52%

-7.12%

-25.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-0.31%

-12.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.23%

-3.55%

-9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

1.15%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности KCRIX и KCEIX

Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что KCRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCRIXKCEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

1.36%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

3.77%

+5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

6.51%

+9.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

7.02%

+11.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

8.07%

+13.18%