Сравнение KCXIX с KCEIX
KCXIX (Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund) and KCEIX (Knights of Columbus Long/Short Equity Fund) are both mutual funds - KCXIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Catholic Investor, while KCEIX is a Long-Short fund managed by Catholic Investor. Over the past 5 years, KCXIX returned 12.58%/yr vs 10.46%/yr for KCEIX. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship. KCXIX charges 0.92%/yr vs 1.50%/yr for KCEIX.
Доходность
Сравнение доходности KCXIX и KCEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KCXIX показывает доходность 13.84%, что значительно выше, чем у KCEIX с доходностью 10.68%.
KCXIX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 2.20%
- 6 месяцев
- 13.40%
- С начала года
- 13.84%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.77%
KCEIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.62%
- 6 месяцев
- 9.62%
- С начала года
- 10.68%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам KCXIX и KCEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCXIX Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund | 13.84% | 17.20% | 25.06% | 29.05% | -21.06% | 27.05% | 21.54% | 0.00% |
KCEIX Knights of Columbus Long/Short Equity Fund | 10.68% | 5.51% | 15.09% | 2.84% | 10.41% | 16.74% | -11.05% | -0.20% |
Correlation
The correlation between KCXIX and KCEIX is -0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г. | 0.29 |
The correlation between KCXIX and KCEIX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCXIX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск
KCXIX
KCEIX
Сравнение KCXIX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCXIX | KCEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.45 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 5.52 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 16.83 | -7.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCXIX и KCEIX
Максимальная просадка KCXIX за все время составила -35.77%, что больше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCXIX и KCEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCXIX | KCEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.77% | -16.07% | -19.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -2.82% | -6.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.49% | -6.12% | -14.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.99% | -7.12% | -19.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.93% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -3.40% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 0.92% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCXIX и KCEIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что KCXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCXIX | KCEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 2.94% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | 5.45% | +5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.00% | 6.54% | +7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 6.90% | +11.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.74% | 8.09% | +13.65% |
Сравнение комиссий KCXIX и KCEIX
KCXIX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии KCEIX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCXIX и KCEIX
Дивидендная доходность KCXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности KCEIX в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCEIX Knights of Columbus Long/Short Equity Fund | 1.49% | 1.66% | 2.35% | 2.20% | 7.60% | 0.00% | 0.14% |
KCXIX Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund | 2.48% | 2.81% | 2.61% | 1.85% | 1.41% | 1.48% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
KCXIX and KCEIX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KCXIX has higher volatility (4.65%) compared to KCEIX (2.94%). In terms of maximum drawdown, KCXIX dropped -35.77% vs KCEIX's -16.07%.
KCEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KCXIX и KCEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор