PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCXIX с KCEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCXIX с KCEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX).

KCXIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности KCXIX и KCEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCXIX и KCEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund		-4.45%17.20%25.06%29.05%-21.06%27.05%21.54%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		3.04%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%

Доходность по периодам

С начала года, KCXIX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у KCEIX с доходностью 3.04%.

KCXIX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-3.23%
1 год
18.13%
3 года*
18.45%
5 лет*
10.82%
10 лет*
—

KCEIX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.31%
С начала года
3.04%
6 месяцев
5.67%
1 год
9.14%
3 года*
9.65%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с KCXIX:
KCXIX с FXAIXKCXIX с FSKAXKCXIX с CATHKCXIX с VOOKCXIX с JLGMXKCXIX с KCGIXKCXIX с VUAG.L
Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIXKCEIX с ATESX

Сравнение комиссий KCXIX и KCEIX

KCXIX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии KCEIX в 1.50%.

KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund

Доходность на риск

KCXIX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCXIX
Ранг доходности на риск KCXIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCXIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCXIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCXIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCXIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCXIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCXIX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCXIXKCEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.48

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.16

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.67

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

8.16

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCXIX vs. KCEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCXIX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа KCEIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCXIX и KCEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCXIXKCEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.48

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.31

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.79

-0.18

Корреляция

Корреляция между KCXIX и KCEIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCXIX и KCEIX

Дивидендная доходность KCXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности KCEIX в 1.20%

TTM202520242023202220212020
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund		2.71%2.81%2.61%1.85%1.41%1.48%1.28%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%

Просадки

Сравнение просадок KCXIX и KCEIX

Максимальная просадка KCXIX за все время составила -35.77%, что больше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCXIX и KCEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCXIXKCEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.77%

-16.07%

-19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-3.50%

-9.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-7.12%

-19.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-0.23%

-6.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-3.55%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.15%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности KCXIX и KCEIX

Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что KCXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCXIXKCEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

1.39%

+4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

3.79%

+6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

6.52%

+12.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

7.02%

+11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

8.07%

+13.99%