Сравнение KCXIX с FLCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).
KCXIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности KCXIX и FLCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCXIX и FLCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCXIX Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund | -4.45% | 17.20% | 25.06% | 29.05% | -21.06% | 27.05% | 21.54% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | -4.33% | 17.84% | 25.08% | 26.25% | -18.06% | 28.61% | 18.24% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KCXIX показывает доходность -4.45%, а FLCPX немного выше – -4.33%.
KCXIX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -3.23%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- —
FLCPX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCXIX и FLCPX
KCXIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.
Доходность на риск
KCXIX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск
KCXIX
FLCPX
Сравнение KCXIX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCXIX | FLCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.50 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.33 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 6.39 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCXIX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.70 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.84 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между KCXIX и FLCPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCXIX и FLCPX
Дивидендная доходность KCXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности FLCPX в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCXIX Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund | 2.71% | 2.81% | 2.61% | 1.85% | 1.41% | 1.48% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.59% | 0.56% | 6.11% | 7.05% | 11.23% | 10.38% | 3.93% | 1.74% | 2.18% | 1.57% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок KCXIX и FLCPX
Максимальная просадка KCXIX за все время составила -35.77%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCXIX и FLCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCXIX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.77% | -33.87% | -1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -12.14% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.99% | -24.40% | -2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -6.23% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -4.24% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.53% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCXIX и FLCPX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) имеют волатильность 5.54% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCXIX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 5.34% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 9.53% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 18.33% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 17.08% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 18.15% | +3.91% |