Сравнение KCSIX с VSTCX
KCSIX (Knights of Columbus Small Cap Fund) and VSTCX (Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, KCSIX returned 10.51%/yr vs 12.71%/yr for VSTCX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. KCSIX charges 1.05%/yr vs 0.26%/yr for VSTCX.
Доходность
Сравнение доходности KCSIX и VSTCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KCSIX показывает доходность 16.85%, что значительно ниже, чем у VSTCX с доходностью 18.22%. За последние 10 лет акции KCSIX уступали акциям VSTCX по среднегодовой доходности: 10.51% против 12.71% соответственно.
KCSIX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 37.02%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 10.51%
VSTCX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 18.22%
- 6 месяцев
- 18.42%
- 1 год
- 41.82%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 12.71%
Сравнение доходности по годам KCSIX и VSTCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCSIX Knights of Columbus Small Cap Fund | 16.85% | 11.42% | 15.38% | 16.26% | -20.48% | 23.97% | 13.65% | 24.47% | -15.84% | 15.41% |
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 18.22% | 15.20% | 15.40% | 21.34% | -13.00% | 33.53% | 8.38% | 22.18% | -11.87% | 9.21% |
Correlation
The correlation between KCSIX and VSTCX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.97 |
The correlation between KCSIX and VSTCX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCSIX vs. VSTCX — Ранг доходности на риск
KCSIX
VSTCX
Сравнение KCSIX c VSTCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCSIX | VSTCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.43 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 5.44 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.19 | 19.17 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCSIX | VSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 2.50 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.54 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.54 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.38 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок KCSIX и VSTCX
Максимальная просадка KCSIX за все время составила -45.52%, что меньше максимальной просадки VSTCX в -62.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCSIX и VSTCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCSIX | VSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.52% | -62.50% | +16.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -8.08% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.20% | -27.47% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.88% | -27.47% | -3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.52% | -48.08% | +2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | 0.00% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -10.65% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.29% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCSIX и VSTCX
Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что KCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCSIX | VSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 4.49% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.83% | 11.97% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 17.57% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 21.99% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 23.47% | -0.65% |
Сравнение комиссий KCSIX и VSTCX
KCSIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VSTCX в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCSIX и VSTCX
Дивидендная доходность KCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%, что больше доходности VSTCX в 6.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCSIX Knights of Columbus Small Cap Fund | 10.20% | 11.81% | 8.67% | 2.07% | 1.51% | 11.42% | 0.00% | 0.25% | 13.09% | 4.91% | 0.22% | 0.00% |
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 6.38% | 7.55% | 9.66% | 2.50% | 7.44% | 19.92% | 1.24% | 4.14% | 11.74% | 5.76% | 1.35% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, KCSIX and VSTCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
KCSIX has higher volatility (5.25%) compared to VSTCX (4.49%). In terms of maximum drawdown, KCSIX dropped -45.52% vs VSTCX's -62.50%.
VSTCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KCSIX и VSTCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор