PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KCSH с RINT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KCSH и RINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) и Russell Investments International Developed Equity ETF (RINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCSH показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у RINT с доходностью 8.39%.


KCSH

1 день
0.02%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.83%
1 год
4.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*

RINT

1 день
-0.77%
1 месяц
3.99%
С начала года
8.39%
6 месяцев
11.05%
1 год
21.90%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCSH и RINT


Correlation

The correlation between KCSH and RINT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF

Russell Investments International Developed Equity ETF

Доходность на риск

KCSH vs. RINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KCSH
Ранг доходности на риск KCSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCSH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCSH: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCSH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCSH: 9898
Ранг коэф-та Мартина

RINT
Ранг доходности на риск RINT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RINT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RINT: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RINT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RINT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RINT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCSH c RINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) и Russell Investments International Developed Equity ETF (RINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KCSHRINTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.16

1.27

+0.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.00

1.85

+5.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

59.08

6.94

+52.14

KCSH vs. RINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCSH на текущий момент составляет 3.30, что выше коэффициента Шарпа RINT равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCSH и RINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KCSHRINTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

1.49

+1.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.26

1.72

+1.55

Просадки

Сравнение просадок KCSH и RINT

Максимальная просадка KCSH за все время составила -0.58%, что меньше максимальной просадки RINT в -11.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCSH и RINT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KCSHRINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.58%

-11.91%

+11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.58%

-11.91%

+11.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.86%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-1.82%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

3.16%

-3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности KCSH и RINT

Текущая волатильность для KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) составляет 0.06%, в то время как у Russell Investments International Developed Equity ETF (RINT) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что KCSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KCSHRINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

4.31%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.83%

12.36%

-11.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24%

14.79%

-13.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.33%

14.64%

-13.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.33%

14.64%

-13.31%

Сравнение комиссий KCSH и RINT

KCSH берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RINT в 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KCSH и RINT

Дивидендная доходность KCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности RINT в 0.82%


Часто задаваемые вопросы


KCSH and RINT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RINT has higher volatility (4.31%) compared to KCSH (0.06%). In terms of maximum drawdown, KCSH dropped -0.58% vs RINT's -11.91%.

On 1-year performance, RINT leads with 21.90% vs 4.06% for KCSH. On fees, KCSH is cheaper at 0.20% per year. On volatility, KCSH has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RINT has performed better with a 21.90% return vs 4.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCSH is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for RINT.

KCSH has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 0.82% for RINT.

KCSH is categorized as Ultrashort Bond, while RINT is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: KraneShares and Russell. Their fees differ too: 0.20% for KCSH and 0.49% for RINT.

KCSH currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCSH и RINT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор