PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCSH с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCSH с KMLM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KCSH (KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KCSH is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index, while KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index. Both are passively managed. Over the past year, KCSH returned 3.96% vs 11.18% for KMLM. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. KCSH charges 0.20%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.

Доходность

Сравнение доходности KCSH и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCSH показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 6.32%.

KCSH

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.69%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KMLM

1 день
0.69%
1 месяц
-4.50%
С начала года
6.32%
6 месяцев
6.50%
1 год
11.18%
3 года*
-0.73%
5 лет*
4.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCSH и KMLM

2026 (YTD)20252024
KCSH
KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF		1.69%4.49%1.98%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		6.32%-2.98%-3.93%

Correlation

The correlation between KCSH and KMLM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2024 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Часто сравнивают с KCSH:
KCSH с SPCKKCSH с KSPYKCSH с QISKCSH с KOIDKCSH с BILZKCSH с KTECKCSH с KBUF
Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с VOOKMLM с WTMFKMLM с FMFKMLM с BTALKMLM с CMDY

Доходность на риск

KCSH vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCSH
Ранг доходности на риск KCSH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCSH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCSH: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCSH: 9898
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCSH c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KCSHKMLMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
0.99

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.50
1.39

+3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.08

1.18

+0.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.82

1.22

+5.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

57.29

4.48

+52.81

KCSH vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCSH на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа KMLM равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCSH и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KCSH и KMLM

Максимальная просадка KCSH за все время составила -0.58%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCSH и KMLM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCSHKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.58%

-27.47%

+26.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.58%

-9.18%

+8.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-17.10%

+17.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-12.76%

+12.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

2.50%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности KCSH и KMLM

Текущая волатильность для KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) составляет 0.20%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что KCSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCSHKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

3.15%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.45%

9.89%

-9.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25%

11.34%

-10.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.31%

14.58%

-13.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.31%

14.69%

-13.38%

Сравнение комиссий KCSH и KMLM

KCSH берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCSH и KMLM

Дивидендная доходность KCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности KMLM в 4.72%

ПозицияTTM20252024202320222021
KCSH
KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF		3.96%4.35%2.08%0.00%0.00%0.00%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.72%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%

Часто задаваемые вопросы

KCSH and KMLM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMLM has higher volatility (3.15%) compared to KCSH (0.20%). In terms of maximum drawdown, KCSH dropped -0.58% vs KMLM's -27.47%.

On 1-year performance, KMLM leads with 11.18% vs 3.96% for KCSH. On fees, KCSH is cheaper at 0.20% per year. On volatility, KCSH has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KMLM has performed better with a 11.18% return vs 3.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCSH is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.

KMLM has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 3.96% for KCSH.

KCSH is categorized as Ultrashort Bond, while KMLM is Systematic Trend. KCSH tracks Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index, while KMLM tracks KFA MLM Index. Their fees differ too: 0.20% for KCSH and 0.90% for KMLM.

KCSH currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCSH и KMLM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор