Сравнение KCRIX с VGSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX).
KCRIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности KCRIX и VGSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCRIX и VGSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCRIX Knights of Columbus Real Estate Fund | 2.80% | -1.54% | 4.12% | 8.12% | -22.77% | 35.07% | -0.90% | 5.00% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 0.62% |
Доходность по периодам
С начала года, KCRIX показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у VGSNX с доходностью 1.28%.
KCRIX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 0.60%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- —
VGSNX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCRIX и VGSNX
KCRIX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VGSNX в 0.10%.
Доходность на риск
KCRIX vs. VGSNX — Ранг доходности на риск
KCRIX
VGSNX
Сравнение KCRIX c VGSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCRIX | VGSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.11 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 0.27 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.04 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.22 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 0.86 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCRIX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.11 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.15 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.27 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между KCRIX и VGSNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCRIX и VGSNX
Дивидендная доходность KCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности VGSNX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCRIX Knights of Columbus Real Estate Fund | 1.80% | 2.48% | 2.56% | 2.47% | 10.29% | 20.89% | 4.16% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.95% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок KCRIX и VGSNX
Максимальная просадка KCRIX за все время составила -39.93%, что меньше максимальной просадки VGSNX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCRIX и VGSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCRIX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.93% | -73.06% | +33.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -12.41% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.52% | -34.39% | +1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -9.48% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -13.36% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.18% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCRIX и VGSNX
Текущая волатильность для Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) составляет 4.22%, в то время как у Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что KCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCRIX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 4.53% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 9.27% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 16.35% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 18.88% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.25% | 20.91% | +0.34% |