Сравнение KCRIX с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
KCRIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности KCRIX и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCRIX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCRIX Knights of Columbus Real Estate Fund | 2.80% | -1.54% | 4.12% | 8.12% | -22.77% | 35.07% | -0.90% | 5.00% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | -0.46% |
Доходность по периодам
С начала года, KCRIX показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%.
KCRIX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 0.60%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- —
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCRIX и PHRAX
KCRIX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.
Доходность на риск
KCRIX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
KCRIX
PHRAX
Сравнение KCRIX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCRIX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.28 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 0.49 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.07 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.45 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 1.79 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCRIX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.28 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.25 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.39 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между KCRIX и PHRAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCRIX и PHRAX
Дивидендная доходность KCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности PHRAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCRIX Knights of Columbus Real Estate Fund | 1.80% | 2.48% | 2.56% | 2.47% | 10.29% | 20.89% | 4.16% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок KCRIX и PHRAX
Максимальная просадка KCRIX за все время составила -39.93%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCRIX и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCRIX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.93% | -72.56% | +32.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -12.50% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.52% | -33.51% | +0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -6.10% | -6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -11.42% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.13% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCRIX и PHRAX
Текущая волатильность для Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) составляет 4.22%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что KCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCRIX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 4.54% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 9.20% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 16.54% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 19.11% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.25% | 20.98% | +0.27% |