PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCRIX с KCXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCRIX с KCXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) и Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX).

KCRIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. KCXIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности KCRIX и KCXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) и Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCRIX и KCXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
KCRIX
Knights of Columbus Real Estate Fund		2.80%-1.54%4.12%8.12%-22.77%35.07%-0.90%
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund		-4.45%17.20%25.06%29.05%-21.06%27.05%21.54%

Доходность по периодам

С начала года, KCRIX показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у KCXIX с доходностью -4.45%.

KCRIX

1 день
1.51%
1 месяц
-6.80%
С начала года
2.80%
6 месяцев
0.51%
1 год
0.60%
3 года*
3.26%
5 лет*
2.03%
10 лет*
—

KCXIX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-3.23%
1 год
18.13%
3 года*
18.45%
5 лет*
10.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Real Estate Fund

Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund

Часто сравнивают с KCRIX:
KCRIX с KCEIXKCRIX с FTECKCRIX с VNQKCRIX с KCVIXKCRIX с KCSIXKCRIX с KCCIXKCRIX с KCLIX
Часто сравнивают с KCXIX:
KCXIX с FXAIXKCXIX с FSKAXKCXIX с CATHKCXIX с VOOKCXIX с JLGMXKCXIX с KCGIXKCXIX с VUAG.L

Сравнение комиссий KCRIX и KCXIX

KCRIX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии KCXIX в 0.92%.

KCRIX
Knights of Columbus Real Estate Fund
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund

Доходность на риск

KCRIX vs. KCXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCRIX
Ранг доходности на риск KCRIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCRIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCRIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCRIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCRIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCRIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
KCXIX
Ранг доходности на риск KCXIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCXIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCXIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCXIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCXIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCXIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCRIX c KCXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) и Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCRIXKCXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.98

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

1.51

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.23

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

1.51

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.55

7.18

-6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCRIX vs. KCXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCRIX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа KCXIX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCRIX и KCXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCRIXKCXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.98

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.59

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.61

-0.46

Корреляция

Корреляция между KCRIX и KCXIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCRIX и KCXIX

Дивидендная доходность KCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности KCXIX в 2.71%

TTM2025202420232022202120202019
KCRIX
Knights of Columbus Real Estate Fund		1.80%2.48%2.56%2.47%10.29%20.89%4.16%0.95%
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund		2.71%2.81%2.61%1.85%1.41%1.48%1.28%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KCRIX и KCXIX

Максимальная просадка KCRIX за все время составила -39.93%, что больше максимальной просадки KCXIX в -35.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCRIX и KCXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCRIXKCXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.93%

-35.77%

-4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-12.87%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.52%

-26.99%

-5.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-6.60%

-6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.23%

-6.48%

-6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.70%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности KCRIX и KCXIX

Текущая волатильность для Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) составляет 4.22%, в то время как у Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что KCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCRIXKCXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

5.54%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

10.19%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

19.43%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

18.33%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

22.06%

-0.81%