PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KCRIX с KCXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCRIX с KCXIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KCRIX (Knights of Columbus Real Estate Fund) and KCXIX (Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund) are both mutual funds - KCRIX is a REIT fund managed by Catholic Investor, while KCXIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Catholic Investor. Over the past 5 years, KCRIX returned 2.33%/yr vs 12.85%/yr for KCXIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KCRIX charges 1.16%/yr vs 0.92%/yr for KCXIX.

Доходность

Сравнение доходности KCRIX и KCXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) и Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCRIX показывает доходность 14.98%, что значительно выше, чем у KCXIX с доходностью 11.83%.

KCRIX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
11.31%
С начала года
14.98%
1 год
13.83%
3 года*
5.60%
5 лет*
2.33%
10 лет*
—

KCXIX

1 день
0.26%
1 месяц
0.60%
6 месяцев
10.00%
С начала года
11.83%
1 год
21.98%
3 года*
20.49%
5 лет*
12.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCRIX и KCXIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KCRIX
Knights of Columbus Real Estate Fund		14.98%-1.54%4.12%8.12%-22.77%35.07%-0.90%0.29%
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund		11.83%17.20%25.06%29.05%-21.06%27.05%21.54%0.00%

Correlation

The correlation between KCRIX and KCXIX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г.

0.61

Over the past year, the correlation between KCRIX and KCXIX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Real Estate Fund

Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund

Часто сравнивают с KCRIX:
KCRIX с KCEIXKCRIX с KCVIXKCRIX с VNQKCRIX с FTECKCRIX с KCLIXKCRIX с KCCIXKCRIX с KCSIX
Часто сравнивают с KCXIX:
KCXIX с CATHKCXIX с FXAIXKCXIX с VOOKCXIX с AVEGXKCXIX с KCGIXKCXIX с FSKAXKCXIX с JLGMX

Доходность на риск

KCRIX vs. KCXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCRIX
Ранг доходности на риск KCRIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCRIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCRIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCRIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCRIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCRIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
KCXIX
Ранг доходности на риск KCXIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCXIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCXIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCXIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCXIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCXIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCRIX c KCXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) и Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KCRIXKCXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.66

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.30

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.47

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

10.11

-4.40

KCRIX vs. KCXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCRIX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа KCXIX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCRIX и KCXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KCRIX и KCXIX

Максимальная просадка KCRIX за все время составила -39.93%, что больше максимальной просадки KCXIX в -35.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCRIX и KCXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCRIXKCXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.93%

-35.77%

-4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-9.11%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.68%

-20.49%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.52%

-26.99%

-5.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-0.93%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.88%

-6.25%

-6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.22%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности KCRIX и KCXIX

Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что KCRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCRIXKCXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.12%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

10.77%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

13.52%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

18.44%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

21.77%

-0.74%

Сравнение комиссий KCRIX и KCXIX

KCRIX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии KCXIX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCRIX и KCXIX

Дивидендная доходность KCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности KCXIX в 2.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
KCRIX
Knights of Columbus Real Estate Fund		1.62%2.48%2.56%2.47%10.29%20.89%4.16%0.95%
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund		2.52%2.81%2.61%1.85%1.41%1.48%1.28%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KCRIX and KCXIX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCRIX has higher volatility (4.80%) compared to KCXIX (4.12%). In terms of maximum drawdown, KCRIX dropped -39.93% vs KCXIX's -35.77%.

KCXIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCRIX и KCXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор