PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCRIX с KCIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCRIX с KCIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KCRIX (Knights of Columbus Real Estate Fund) and KCIIX (Knights of Columbus International Equity Fund) are both mutual funds - KCRIX is a REIT fund managed by Catholic Investor, while KCIIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Catholic Investor. Over the past 5 years, KCRIX returned 2.31%/yr vs 7.77%/yr for KCIIX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KCRIX charges 1.16%/yr vs 1.21%/yr for KCIIX.

Доходность

Сравнение доходности KCRIX и KCIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) и Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCRIX показывает доходность 10.34%, что значительно ниже, чем у KCIIX с доходностью 17.96%.

KCRIX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.03%
С начала года
10.34%
6 месяцев
8.96%
1 год
9.46%
3 года*
6.04%
5 лет*
2.31%
10 лет*
—

KCIIX

1 день
0.89%
1 месяц
7.85%
С начала года
17.96%
6 месяцев
21.41%
1 год
32.57%
3 года*
20.38%
5 лет*
7.77%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCRIX и KCIIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KCRIX
Knights of Columbus Real Estate Fund		10.34%-1.54%4.12%8.12%-22.77%35.07%-0.90%5.00%
KCIIX
Knights of Columbus International Equity Fund		17.96%29.20%7.57%13.59%-19.07%11.40%13.80%8.40%

Correlation

The correlation between KCRIX and KCIIX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.55

The correlation between KCRIX and KCIIX shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Real Estate Fund

Knights of Columbus International Equity Fund

Часто сравнивают с KCRIX:
KCRIX с KCEIXKCRIX с FTECKCRIX с VNQKCRIX с KCVIXKCRIX с KCLIXKCRIX с KCSIXKCRIX с KCCIX
Часто сравнивают с KCIIX:
KCIIX с KCLIXKCIIX с KCGIXKCIIX с KCEIXKCIIX с CATHKCIIX с FTIHXKCIIX с KCSIXKCIIX с KCCIX

Доходность на риск

KCRIX vs. KCIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCRIX
Ранг доходности на риск KCRIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCRIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCRIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCRIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCRIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCRIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
KCIIX
Ранг доходности на риск KCIIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCIIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCIIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCIIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCIIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCIIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCRIX c KCIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) и Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCRIXKCIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
2.11

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
2.85

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.39

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

2.54

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

9.71

-6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCRIX vs. KCIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCRIX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа KCIIX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCRIX и KCIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCRIXKCIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

2.11

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.50

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.65

-0.45

Просадки

Сравнение просадок KCRIX и KCIIX

Максимальная просадка KCRIX за все время составила -39.93%, что больше максимальной просадки KCIIX в -35.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCRIX и KCIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCRIXKCIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.93%

-35.81%

-4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-12.66%

+4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.68%

-13.14%

-5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.52%

-32.76%

+0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

0.00%

-6.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.05%

-7.57%

-5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.31%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности KCRIX и KCIIX

Текущая волатильность для Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) составляет 3.83%, в то время как у Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что KCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCRIXKCIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

5.32%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

13.02%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

15.30%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

15.62%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

15.97%

+5.13%

Сравнение комиссий KCRIX и KCIIX

KCRIX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии KCIIX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCRIX и KCIIX

Дивидендная доходность KCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности KCIIX в 2.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KCIIX
Knights of Columbus International Equity Fund		2.72%3.40%2.53%1.97%2.23%10.06%0.99%2.96%4.85%0.67%1.66%
KCRIX
Knights of Columbus Real Estate Fund		2.05%2.48%2.56%2.47%10.29%20.89%4.16%0.95%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KCRIX and KCIIX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCIIX has higher volatility (5.32%) compared to KCRIX (3.83%). In terms of maximum drawdown, KCRIX dropped -39.93% vs KCIIX's -35.81%.

KCIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCRIX и KCIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор