PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCRIX с FSREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCRIX с FSREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX).

KCRIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности KCRIX и FSREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCRIX и FSREX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KCRIX
Knights of Columbus Real Estate Fund		2.80%-1.54%4.12%8.12%-22.77%35.07%-0.90%5.00%
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund		-0.30%8.93%9.87%8.29%-11.78%15.78%0.58%1.65%

Доходность по периодам

С начала года, KCRIX показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у FSREX с доходностью -0.30%.

KCRIX

1 день
1.51%
1 месяц
-6.80%
С начала года
2.80%
6 месяцев
0.51%
1 год
0.60%
3 года*
3.26%
5 лет*
2.03%
10 лет*
—

FSREX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.55%
1 год
5.89%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.48%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Real Estate Fund

Fidelity Series Real Estate Income Fund

Часто сравнивают с KCRIX:
KCRIX с KCEIXKCRIX с FTECKCRIX с VNQKCRIX с KCVIXKCRIX с KCSIXKCRIX с KCCIXKCRIX с KCLIX
Часто сравнивают с FSREX:
FSREX с FSRNXFSREX с FRINXFSREX с FSKAXFSREX с FRESXFSREX с VGSLXFSREX с DDJIXFSREX с PIAMX

Сравнение комиссий KCRIX и FSREX

KCRIX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%.

KCRIX
Knights of Columbus Real Estate Fund
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund

Доходность на риск

KCRIX vs. FSREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCRIX
Ранг доходности на риск KCRIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCRIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCRIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCRIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCRIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCRIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FSREX
Ранг доходности на риск FSREX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSREX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSREX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSREX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSREX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSREX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCRIX c FSREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCRIXFSREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

2.03

-1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

2.80

-2.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.43

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

2.07

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.55

9.72

-9.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCRIX vs. FSREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCRIX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа FSREX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCRIX и FSREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCRIXFSREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

2.03

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.94

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.94

-0.78

Корреляция

Корреляция между KCRIX и FSREX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCRIX и FSREX

Дивидендная доходность KCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности FSREX в 5.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCRIX
Knights of Columbus Real Estate Fund		1.80%2.48%2.56%2.47%10.29%20.89%4.16%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund		5.68%5.64%6.05%7.43%9.99%3.58%6.24%6.62%5.87%5.49%5.22%4.33%

Просадки

Сравнение просадок KCRIX и FSREX

Максимальная просадка KCRIX за все время составила -39.93%, что больше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCRIX и FSREX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCRIXFSREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.93%

-32.02%

-7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-2.90%

-9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.52%

-15.22%

-17.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-1.67%

-11.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.23%

-2.57%

-10.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

0.62%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности KCRIX и FSREX

Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что KCRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCRIXFSREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

1.07%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

1.66%

+7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

3.02%

+12.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

4.80%

+13.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

7.89%

+13.36%