PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCOP с MOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCOP с MOS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) is Copper fund actively managed by Kurv, while MOS (The Mosaic Company) is a stock. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KCOP и MOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP) и The Mosaic Company (MOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KCOP

1 день
-5.58%
1 месяц
-4.75%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MOS

1 день
-3.41%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-10.14%
6 месяцев
-10.88%
1 год
-38.97%
3 года*
-12.08%
5 лет*
-5.17%
10 лет*
-0.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCOP и MOS

2026 (YTD)
KCOP
Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF		-4.46%
MOS
The Mosaic Company		-27.29%

Correlation

The correlation between KCOP and MOS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF

The Mosaic Company

Часто сравнивают с KCOP:
KCOP с COPXKCOP с KGLDKCOP с KQQQKCOP с GOOPKCOP с KSLVKCOP с CRSHKCOP с IPDP
Часто сравнивают с MOS:
MOS с SPYMOS с NTRMOS с CFMOS с FMCMOS с USOMOS с SLBMOS с ICL

Доходность на риск

KCOP vs. MOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCOP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MOS
Ранг доходности на риск MOS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOS: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOS: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCOP c MOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP) и The Mosaic Company (MOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KCOPMOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

-0.88

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

-1.17

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

0.86

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.85

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-1.45

—

KCOP vs. MOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KCOP и MOS

Максимальная просадка KCOP за все время составила -21.55%, что меньше максимальной просадки MOS в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCOP и MOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCOPMOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.55%

-94.71%

+73.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-45.74%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-48.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-71.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.61%

-81.68%

+69.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-61.25%

+52.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

26.96%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KCOP и MOS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCOPMOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

16.73%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

34.73%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.23%

44.59%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.23%

42.04%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.23%

45.05%

-0.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCOP и MOS

Дивидендная доходность KCOP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности MOS в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCOP
Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF		5.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOS
The Mosaic Company		4.14%3.65%3.42%2.94%1.28%0.70%0.87%0.81%0.34%2.34%3.75%3.90%

Часто задаваемые вопросы

KCOP and MOS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCOP и MOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор