Сравнение KCLIX с DHEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).
KCLIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности KCLIX и DHEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCLIX и DHEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCLIX Knights of Columbus Limited Duration Fund | -0.92% | 5.25% | 4.44% | 4.86% | -3.81% | -0.33% | 3.17% | 4.39% | 1.13% | 1.47% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 0.75% | 5.70% | 9.15% | 8.38% | -3.57% | 2.42% | 2.87% | 4.44% | 2.88% | 3.97% |
Доходность по периодам
С начала года, KCLIX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 0.75%.
KCLIX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 1.98%
DHEAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCLIX и DHEAX
KCLIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии DHEAX в 0.83%.
Доходность на риск
KCLIX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск
KCLIX
DHEAX
Сравнение KCLIX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCLIX | DHEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 4.13 | -2.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 6.62 | -4.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 2.22 | -0.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 10.12 | -8.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | 38.95 | -26.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCLIX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 4.13 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 2.77 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 1.73 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между KCLIX и DHEAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCLIX и DHEAX
Дивидендная доходность KCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности DHEAX в 5.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCLIX Knights of Columbus Limited Duration Fund | 3.13% | 4.10% | 4.15% | 2.84% | 1.38% | 1.08% | 1.80% | 2.47% | 2.25% | 1.78% | 1.21% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 5.72% | 5.27% | 5.94% | 5.25% | 3.41% | 2.31% | 2.92% | 3.76% | 3.45% | 3.20% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KCLIX и DHEAX
Максимальная просадка KCLIX за все время составила -5.82%, что меньше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCLIX и DHEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCLIX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.82% | -12.34% | +6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -0.50% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.62% | -5.06% | -0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -0.29% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -0.82% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.13% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCLIX и DHEAX
Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что KCLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCLIX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 0.42% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.25% | 0.79% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73% | 1.19% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.86% | 1.51% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.70% | 2.29% | -0.59% |