Сравнение KCIIX с TIVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).
KCIIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности KCIIX и TIVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCIIX и TIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCIIX Knights of Columbus International Equity Fund | 1.11% | 29.20% | 7.57% | 13.59% | -19.07% | 11.40% | 13.80% | 19.31% | -12.45% | 29.87% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 12.18% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 24.18% |
Доходность по периодам
С начала года, KCIIX показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции KCIIX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 9.20% против 8.08% соответственно.
KCIIX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 9.20%
TIVFX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCIIX и TIVFX
KCIIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии TIVFX в 1.20%.
Доходность на риск
KCIIX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск
KCIIX
TIVFX
Сравнение KCIIX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCIIX | TIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 3.12 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 3.55 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.55 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 4.44 | -2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 17.93 | -11.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCIIX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 3.12 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.45 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.47 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.37 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между KCIIX и TIVFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCIIX и TIVFX
Дивидендная доходность KCIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCIIX Knights of Columbus International Equity Fund | 3.17% | 3.40% | 2.53% | 1.97% | 2.23% | 10.06% | 0.99% | 2.96% | 4.85% | 0.67% | 1.66% | 0.00% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 7.86% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок KCIIX и TIVFX
Максимальная просадка KCIIX за все время составила -35.81%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCIIX и TIVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCIIX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.81% | -54.21% | +18.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -13.21% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.76% | -36.31% | +3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.81% | -41.51% | +5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.17% | -10.23% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -13.45% | +5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.27% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCIIX и TIVFX
Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что KCIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCIIX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 7.93% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 14.06% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 19.68% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.41% | 18.21% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 17.40% | -1.53% |