Сравнение KCSIX с KCVIX
KCSIX (Knights of Columbus Small Cap Fund) and KCVIX (Knights of Columbus Large Cap Value Fund) are both mutual funds - KCSIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Catholic Investor, while KCVIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Catholic Investor. Over the past 10 years, KCSIX returned 10.51%/yr vs 12.95%/yr for KCVIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. KCSIX charges 1.05%/yr vs 0.90%/yr for KCVIX.
Доходность
Сравнение доходности KCSIX и KCVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KCSIX показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у KCVIX с доходностью 15.13%. За последние 10 лет акции KCSIX уступали акциям KCVIX по среднегодовой доходности: 10.51% против 12.95% соответственно.
KCSIX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 37.02%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 10.51%
KCVIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 15.13%
- 6 месяцев
- 16.37%
- 1 год
- 29.86%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- 12.95%
Сравнение доходности по годам KCSIX и KCVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCSIX Knights of Columbus Small Cap Fund | 16.85% | 11.42% | 15.38% | 16.26% | -20.48% | 23.97% | 13.65% | 24.47% | -15.84% | 15.41% |
KCVIX Knights of Columbus Large Cap Value Fund | 15.13% | 17.11% | 19.35% | 14.97% | -8.11% | 28.89% | -0.26% | 28.45% | -8.72% | 15.80% |
Correlation
The correlation between KCSIX and KCVIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.86 |
The correlation between KCSIX and KCVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCSIX vs. KCVIX — Ранг доходности на риск
KCSIX
KCVIX
Сравнение KCSIX c KCVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) и Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCSIX | KCVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.54 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 5.00 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.19 | 18.98 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCSIX | KCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 3.08 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.85 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.74 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.73 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок KCSIX и KCVIX
Максимальная просадка KCSIX за все время составила -45.52%, что больше максимальной просадки KCVIX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCSIX и KCVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCSIX | KCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.52% | -39.82% | -5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -6.16% | -2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.20% | -15.04% | -11.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.88% | -18.67% | -12.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.52% | -39.82% | -5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | 0.00% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -4.33% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.62% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCSIX и KCVIX
Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что KCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCSIX | KCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 2.71% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.83% | 7.79% | +5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 10.01% | +7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 14.65% | +6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 17.49% | +5.33% |
Сравнение комиссий KCSIX и KCVIX
KCSIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии KCVIX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCSIX и KCVIX
Дивидендная доходность KCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%, что больше доходности KCVIX в 7.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCSIX Knights of Columbus Small Cap Fund | 10.20% | 11.81% | 8.67% | 2.07% | 1.51% | 11.42% | 0.00% | 0.25% | 13.09% | 4.91% | 0.22% |
KCVIX Knights of Columbus Large Cap Value Fund | 7.71% | 8.95% | 9.50% | 1.21% | 5.89% | 5.61% | 1.24% | 3.31% | 3.59% | 2.65% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
KCSIX and KCVIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KCSIX has higher volatility (5.25%) compared to KCVIX (2.71%). In terms of maximum drawdown, KCSIX dropped -45.52% vs KCVIX's -39.82%.
KCVIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KCSIX и KCVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор