PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCIIX с KCRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCIIX с KCRIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KCIIX (Knights of Columbus International Equity Fund) and KCRIX (Knights of Columbus Real Estate Fund) are both mutual funds - KCIIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Catholic Investor, while KCRIX is a REIT fund managed by Catholic Investor. Over the past 5 years, KCIIX returned 7.77%/yr vs 2.31%/yr for KCRIX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KCIIX charges 1.21%/yr vs 1.16%/yr for KCRIX.

Доходность

Сравнение доходности KCIIX и KCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) и Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCIIX показывает доходность 17.96%, что значительно выше, чем у KCRIX с доходностью 10.34%.

KCIIX

1 день
0.89%
1 месяц
7.85%
С начала года
17.96%
6 месяцев
21.41%
1 год
32.57%
3 года*
20.38%
5 лет*
7.77%
10 лет*
10.56%

KCRIX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.03%
С начала года
10.34%
6 месяцев
8.96%
1 год
9.46%
3 года*
6.04%
5 лет*
2.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCIIX и KCRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KCIIX
Knights of Columbus International Equity Fund		17.96%29.20%7.57%13.59%-19.07%11.40%13.80%8.40%
KCRIX
Knights of Columbus Real Estate Fund		10.34%-1.54%4.12%8.12%-22.77%35.07%-0.90%5.00%

Correlation

The correlation between KCIIX and KCRIX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.55

The correlation between KCIIX and KCRIX shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus International Equity Fund

Knights of Columbus Real Estate Fund

Часто сравнивают с KCIIX:
KCIIX с KCLIXKCIIX с KCGIXKCIIX с KCEIXKCIIX с CATHKCIIX с FTIHXKCIIX с KCSIXKCIIX с KCCIX
Часто сравнивают с KCRIX:
KCRIX с KCEIXKCRIX с FTECKCRIX с VNQKCRIX с KCVIXKCRIX с KCLIXKCRIX с KCSIXKCRIX с KCCIX

Доходность на риск

KCIIX vs. KCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCIIX
Ранг доходности на риск KCIIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCIIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCIIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCIIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCIIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCIIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
KCRIX
Ранг доходности на риск KCRIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCRIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCRIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCRIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCRIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCRIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCIIX c KCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) и Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCIIXKCRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
0.69

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
1.01

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.13

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

1.09

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

3.35

+6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCIIX vs. KCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCIIX на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа KCRIX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCIIX и KCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCIIXKCRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.69

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.13

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.21

+0.45

Просадки

Сравнение просадок KCIIX и KCRIX

Максимальная просадка KCIIX за все время составила -35.81%, что меньше максимальной просадки KCRIX в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCIIX и KCRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCIIXKCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.81%

-39.93%

+4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-8.18%

-4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-18.68%

+5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.76%

-32.52%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.57%

+6.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-13.05%

+5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.67%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности KCIIX и KCRIX

Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что KCIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCIIXKCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

3.83%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

9.53%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

13.04%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

18.40%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

21.10%

-5.13%

Сравнение комиссий KCIIX и KCRIX

KCIIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии KCRIX в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCIIX и KCRIX

Дивидендная доходность KCIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности KCRIX в 2.05%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KCIIX
Knights of Columbus International Equity Fund		2.72%3.40%2.53%1.97%2.23%10.06%0.99%2.96%4.85%0.67%1.66%
KCRIX
Knights of Columbus Real Estate Fund		2.05%2.48%2.56%2.47%10.29%20.89%4.16%0.95%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KCIIX and KCRIX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCIIX has higher volatility (5.32%) compared to KCRIX (3.83%). In terms of maximum drawdown, KCIIX dropped -35.81% vs KCRIX's -39.93%.

KCIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCIIX и KCRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор