Сравнение KCIIX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
KCIIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности KCIIX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCIIX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCIIX Knights of Columbus International Equity Fund | -1.69% | 29.20% | 7.57% | 13.59% | -19.07% | 11.40% | 13.80% | 19.31% | -12.45% | 29.87% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 5.87% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, KCIIX показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 5.87%. За последние 10 лет акции KCIIX уступали акциям EPDIX по среднегодовой доходности: 8.89% против 9.85% соответственно.
KCIIX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -12.00%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 8.89%
EPDIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 44.92%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCIIX и EPDIX
KCIIX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
KCIIX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
KCIIX
EPDIX
Сравнение KCIIX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCIIX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 2.80 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 3.33 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.54 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 4.08 | -2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 16.78 | -11.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCIIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.80 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 1.06 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.66 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.46 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между KCIIX и EPDIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCIIX и EPDIX
Дивидендная доходность KCIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности EPDIX в 6.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCIIX Knights of Columbus International Equity Fund | 3.26% | 3.40% | 2.53% | 1.97% | 2.23% | 10.06% | 0.99% | 2.96% | 4.85% | 0.67% | 1.66% | 0.00% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.72% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок KCIIX и EPDIX
Максимальная просадка KCIIX за все время составила -35.81%, что меньше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCIIX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCIIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.81% | -38.23% | +2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -10.92% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.76% | -20.98% | -11.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.81% | -32.84% | -2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.66% | -9.48% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -10.88% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.65% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCIIX и EPDIX
Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что KCIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCIIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 6.47% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 11.36% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 16.09% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 14.01% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.84% | 14.86% | +0.98% |