PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCGIX с TLGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCGIX с TLGAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KCGIX (Knights of Columbus Large Cap Growth Fund) and TLGAX (Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, KCGIX returned 15.77%/yr vs 13.70%/yr for TLGAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. KCGIX charges 0.90%/yr vs 1.61%/yr for TLGAX.

Доходность

Сравнение доходности KCGIX и TLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCGIX показывает доходность 13.98%, что значительно ниже, чем у TLGAX с доходностью 21.28%. За последние 10 лет акции KCGIX превзошли акции TLGAX по среднегодовой доходности: 15.77% против 13.70% соответственно.

KCGIX

1 день
0.30%
1 месяц
8.52%
С начала года
13.98%
6 месяцев
13.29%
1 год
34.28%
3 года*
25.81%
5 лет*
13.85%
10 лет*
15.77%

TLGAX

1 день
1.58%
1 месяц
8.23%
С начала года
21.28%
6 месяцев
18.35%
1 год
30.04%
3 года*
23.31%
5 лет*
13.89%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCGIX и TLGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCGIX
Knights of Columbus Large Cap Growth Fund		13.98%20.25%27.89%38.13%-31.49%19.60%33.86%30.72%-5.22%26.71%
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		21.28%11.60%22.24%24.16%-21.44%29.00%22.21%30.73%-11.48%16.90%

Correlation

The correlation between KCGIX and TLGAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.91

The correlation between KCGIX and TLGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Large Cap Growth Fund

Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с KCGIX:
KCGIX с KCIIXKCGIX с KCVIXKCGIX с KCXIXKCGIX с QQQKCGIX с AVEGXKCGIX с KCCIXKCGIX с KCLIX
Часто сравнивают с TLGAX:
TLGAX с TLVAXTLGAX с BIBLTLGAX с ETIDXTLGAX с TLLIXTLGAX с VTITLGAX с TSGAXTLGAX с TIGIX

Доходность на риск

KCGIX vs. TLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCGIX
Ранг доходности на риск KCGIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCGIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCGIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCGIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCGIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCGIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TLGAX
Ранг доходности на риск TLGAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLGAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLGAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLGAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLGAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLGAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCGIX c TLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCGIXTLGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.93

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.64

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.88

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.12

13.77

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCGIX vs. TLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCGIX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLGAX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCGIX и TLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCGIXTLGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.93

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.73

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.70

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.23

+0.52

Просадки

Сравнение просадок KCGIX и TLGAX

Максимальная просадка KCGIX за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки TLGAX в -61.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCGIX и TLGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCGIXTLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-61.24%

+25.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-8.08%

-5.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.20%

-21.12%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.51%

-28.82%

-6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-35.72%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-18.85%

+12.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.27%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности KCGIX и TLGAX

Текущая волатильность для Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX) составляет 3.82%, в то время как у Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что KCGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCGIXTLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.30%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

13.07%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

16.26%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.60%

19.12%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

19.60%

+1.06%

Сравнение комиссий KCGIX и TLGAX

KCGIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии TLGAX в 1.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCGIX и TLGAX

Дивидендная доходность KCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что меньше доходности TLGAX в 10.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCGIX
Knights of Columbus Large Cap Growth Fund		5.32%6.03%0.69%0.15%0.03%13.90%5.61%5.20%13.63%0.91%0.34%0.00%
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		10.38%12.59%6.98%5.89%10.34%5.99%1.69%4.03%5.81%2.54%1.21%10.79%

Часто задаваемые вопросы

KCGIX and TLGAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLGAX has higher volatility (4.30%) compared to KCGIX (3.82%). In terms of maximum drawdown, KCGIX dropped -35.51% vs TLGAX's -61.24%.

KCGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCGIX и TLGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор