Сравнение KCEIX с WTLS
KCEIX (Knights of Columbus Long/Short Equity Fund) and WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) are both Long-Short funds. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. KCEIX charges 1.50%/yr vs 0.88%/yr for WTLS.
Доходность
Сравнение доходности KCEIX и WTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KCEIX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
WTLS
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCEIX и WTLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KCEIX Knights of Columbus Long/Short Equity Fund | 7.32% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 20.44% |
Correlation
The correlation between KCEIX and WTLS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCEIX vs. WTLS — Ранг доходности на риск
KCEIX
WTLS
Сравнение KCEIX c WTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCEIX | WTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCEIX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 3.67 | -2.82 |
Просадки
Сравнение просадок KCEIX и WTLS
Максимальная просадка KCEIX за все время составила -16.07%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCEIX и WTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCEIX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.07% | -8.94% | -7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -1.04% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -1.78% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCEIX и WTLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCEIX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.85% | 18.47% | -12.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.91% | 18.47% | -11.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.06% | 18.47% | -10.41% |
Сравнение комиссий KCEIX и WTLS
KCEIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCEIX и WTLS
Дивидендная доходность KCEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCEIX Knights of Columbus Long/Short Equity Fund | 1.52% | 1.66% | 2.35% | 2.20% | 7.60% | 0.00% | 0.14% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KCEIX and WTLS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KCEIX и WTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор