Сравнение KCEIX с VMNIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX).
KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г.. VMNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 окт. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности KCEIX и VMNIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCEIX и VMNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCEIX Knights of Columbus Long/Short Equity Fund | 3.04% | 5.51% | 15.09% | 2.84% | 10.41% | 16.74% | -11.05% | 0.20% |
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 6.12% | 9.36% | 5.84% | 12.33% | 13.47% | 23.39% | -11.58% | -0.18% |
Доходность по периодам
С начала года, KCEIX показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у VMNIX с доходностью 6.12%.
KCEIX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- 9.65%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
VMNIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 6.12%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 4.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCEIX и VMNIX
KCEIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VMNIX в 1.25%.
Доходность на риск
KCEIX vs. VMNIX — Ранг доходности на риск
KCEIX
VMNIX
Сравнение KCEIX c VMNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCEIX | VMNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 2.20 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 3.25 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.40 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 3.37 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 9.61 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCEIX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.20 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.31 | 1.75 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.31 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между KCEIX и VMNIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCEIX и VMNIX
Дивидендная доходность KCEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности VMNIX в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCEIX Knights of Columbus Long/Short Equity Fund | 1.20% | 1.66% | 2.35% | 2.20% | 7.60% | 0.00% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 3.37% | 3.59% | 5.67% | 5.15% | 0.78% | 0.20% | 0.86% | 3.23% | 1.00% | 1.16% | 0.45% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок KCEIX и VMNIX
Максимальная просадка KCEIX за все время составила -16.07%, что меньше максимальной просадки VMNIX в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCEIX и VMNIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCEIX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.07% | -27.90% | +11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -4.95% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.12% | -6.69% | -0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | 0.00% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -8.82% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.73% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCEIX и VMNIX
Текущая волатильность для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) составляет 1.39%, в то время как у Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что KCEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCEIX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 1.54% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.79% | 5.73% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.52% | 7.59% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.02% | 7.19% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.07% | 6.35% | +1.72% |