Сравнение KCEIX с SPEDX
KCEIX (Knights of Columbus Long/Short Equity Fund) and SPEDX (Alger Dynamic Opportunities Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, KCEIX returned 8.85%/yr vs 4.32%/yr for SPEDX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. KCEIX charges 1.50%/yr vs 0.91%/yr for SPEDX.
Доходность
Сравнение доходности KCEIX и SPEDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KCEIX показывает доходность 6.89%, а SPEDX немного выше – 7.08%.
KCEIX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
SPEDX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 9.08%
Сравнение доходности по годам KCEIX и SPEDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCEIX Knights of Columbus Long/Short Equity Fund | 6.89% | 5.51% | 15.09% | 2.84% | 10.41% | 16.74% | -11.05% | 0.20% |
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | 7.08% | 6.22% | 23.03% | 4.24% | -13.90% | 3.96% | 47.30% | 0.97% |
Correlation
The correlation between KCEIX and SPEDX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г. | 0.08 |
The correlation between KCEIX and SPEDX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.19 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCEIX vs. SPEDX — Ранг доходности на риск
KCEIX
SPEDX
Сравнение KCEIX c SPEDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCEIX | SPEDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.17 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 1.17 | +3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.26 | 3.26 | +9.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCEIX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 0.98 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 0.37 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.55 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок KCEIX и SPEDX
Максимальная просадка KCEIX за все время составила -16.07%, что меньше максимальной просадки SPEDX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCEIX и SPEDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCEIX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.07% | -29.02% | +12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -9.18% | +6.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.12% | -13.23% | +7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.12% | -29.02% | +21.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | 0.00% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -6.95% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 3.28% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCEIX и SPEDX
Текущая волатильность для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) составляет 2.84%, в то время как у Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что KCEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCEIX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 3.93% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.26% | 8.21% | -3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.85% | 10.94% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.91% | 11.83% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.06% | 12.85% | -4.79% |
Сравнение комиссий KCEIX и SPEDX
KCEIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SPEDX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCEIX и SPEDX
Дивидендная доходность KCEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности SPEDX в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCEIX Knights of Columbus Long/Short Equity Fund | 1.52% | 1.66% | 2.35% | 2.20% | 7.60% | 0.00% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | 0.08% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.69% | 4.94% | 3.75% | 1.92% | 0.00% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
KCEIX and SPEDX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPEDX has higher volatility (3.93%) compared to KCEIX (2.84%). In terms of maximum drawdown, KCEIX dropped -16.07% vs SPEDX's -29.02%.
KCEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KCEIX и SPEDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор