PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCEIX с PWLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCEIX с PWLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX).

KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г.. PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности KCEIX и PWLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCEIX и PWLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		3.04%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		9.51%4.64%4.65%4.04%4.33%15.15%-12.66%1.79%

Доходность по периодам

С начала года, KCEIX показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у PWLIX с доходностью 9.51%.

KCEIX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.31%
С начала года
3.04%
6 месяцев
5.67%
1 год
9.14%
3 года*
9.65%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—

PWLIX

1 день
1.13%
1 месяц
0.50%
С начала года
9.51%
6 месяцев
8.92%
1 год
6.36%
3 года*
8.08%
5 лет*
7.13%
10 лет*
5.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX
Часто сравнивают с PWLIX:
PWLIX с VOOPWLIX с SNOIXPWLIX с VMNIXPWLIX с ASILXPWLIX с GARIXPWLIX с SAOAXPWLIX с LONGX

Сравнение комиссий KCEIX и PWLIX

KCEIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.

KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Доходность на риск

KCEIX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCEIX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCEIXPWLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.79

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.14

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

1.38

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

2.63

+5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCEIX vs. PWLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCEIX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа PWLIX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCEIX и PWLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCEIXPWLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.79

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

0.81

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.54

+0.26

Корреляция

Корреляция между KCEIX и PWLIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCEIX и PWLIX

Дивидендная доходность KCEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности PWLIX в 6.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		6.07%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%

Просадки

Сравнение просадок KCEIX и PWLIX

Максимальная просадка KCEIX за все время составила -16.07%, что меньше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCEIX и PWLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCEIXPWLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.07%

-26.92%

+10.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-5.79%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-11.74%

+4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

0.00%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-4.16%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

3.03%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности KCEIX и PWLIX

Текущая волатильность для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) составляет 1.39%, в то время как у PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) волатильность равна 2.39%. Это указывает на то, что KCEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCEIXPWLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

2.39%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

6.03%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.52%

9.04%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

8.86%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

8.94%

-0.87%