PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCEIX с HSGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCEIX с HSGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX).

KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г.. HSGFX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности KCEIX и HSGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCEIX и HSGFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		2.96%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		3.87%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-1.11%

Доходность по периодам

С начала года, KCEIX показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у HSGFX с доходностью 3.87%.

KCEIX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.47%
С начала года
2.96%
6 месяцев
6.37%
1 год
8.69%
3 года*
9.62%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—

HSGFX

1 день
-1.83%
1 месяц
3.68%
С начала года
3.87%
6 месяцев
1.30%
1 год
-0.86%
3 года*
-1.93%
5 лет*
-0.89%
10 лет*
-1.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Hussman Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX
Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с AVUVHSGFX с QAIHSGFX с AVDV

Сравнение комиссий KCEIX и HSGFX

KCEIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии HSGFX в 1.15%.

KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund

Доходность на риск

KCEIX vs. HSGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCEIX c HSGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCEIXHSGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

-0.11

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

-0.07

+2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.99

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

-0.04

+2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

-0.06

+8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCEIX vs. HSGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCEIX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа HSGFX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCEIX и HSGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCEIXHSGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

-0.11

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

-0.08

+1.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.06

+0.73

Корреляция

Корреляция между KCEIX и HSGFX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCEIX и HSGFX

Дивидендная доходность KCEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности HSGFX в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.24%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%

Просадки

Сравнение просадок KCEIX и HSGFX

Максимальная просадка KCEIX за все время составила -16.07%, что меньше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCEIX и HSGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCEIXHSGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.07%

-60.61%

+44.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-18.73%

+15.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-22.42%

+15.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-50.52%

+50.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-26.67%

+23.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

12.38%

-11.23%

Волатильность

Сравнение волатильности KCEIX и HSGFX

Текущая волатильность для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) составляет 1.36%, в то время как у Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что KCEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCEIXHSGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

4.42%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.77%

8.62%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

12.59%

-6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

10.95%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

10.61%

-2.54%