Сравнение KCEIX с HSGFX
KCEIX (Knights of Columbus Long/Short Equity Fund) and HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, KCEIX returned 10.12%/yr vs -2.87%/yr for HSGFX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. KCEIX charges 1.50%/yr vs 1.15%/yr for HSGFX.
Доходность
Сравнение доходности KCEIX и HSGFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KCEIX показывает доходность 8.98%, что значительно выше, чем у HSGFX с доходностью -9.14%.
KCEIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 8.81%
- С начала года
- 8.98%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- —
HSGFX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- -6.85%
- С начала года
- -9.14%
- 1 год
- -14.81%
- 3 года*
- -4.04%
- 5 лет*
- -2.87%
- 10 лет*
- -2.66%
Сравнение доходности по годам KCEIX и HSGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCEIX Knights of Columbus Long/Short Equity Fund | 8.98% | 5.51% | 15.09% | 2.84% | 10.41% | 16.74% | -11.05% | 0.20% |
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | -9.14% | 6.24% | -6.99% | -11.60% | 17.33% | -0.23% | 14.52% | -0.57% |
Correlation
The correlation between KCEIX and HSGFX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2019 г. | -0.08 |
The correlation between KCEIX and HSGFX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCEIX vs. HSGFX — Ранг доходности на риск
KCEIX
HSGFX
Сравнение KCEIX c HSGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCEIX | HSGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.82 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | -0.85 | +5.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.35 | -1.62 | +15.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCEIX и HSGFX
Максимальная просадка KCEIX за все время составила -16.07%, что меньше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCEIX и HSGFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCEIX | HSGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.07% | -60.61% | +44.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -17.20% | +14.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.12% | -24.52% | +18.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.12% | -24.52% | +17.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -56.72% | +55.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -26.98% | +23.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 8.98% | -8.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCEIX и HSGFX
Текущая волатильность для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) составляет 2.60%, в то время как у Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что KCEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCEIX | HSGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 4.86% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.98% | 10.44% | -5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.33% | 12.67% | -6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.85% | 11.39% | -4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.06% | 10.87% | -2.81% |
Сравнение комиссий KCEIX и HSGFX
KCEIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии HSGFX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCEIX и HSGFX
Дивидендная доходность KCEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности HSGFX в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 2.56% | 2.33% | 3.00% | 3.10% | 1.08% | 0.42% | 0.16% | 1.84% | 1.19% | 0.50% | 0.28% | 0.56% |
KCEIX Knights of Columbus Long/Short Equity Fund | 1.51% | 1.66% | 2.35% | 2.20% | 7.60% | 0.00% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KCEIX and HSGFX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSGFX has higher volatility (4.86%) compared to KCEIX (2.60%). In terms of maximum drawdown, KCEIX dropped -16.07% vs HSGFX's -60.61%.
KCEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KCEIX и HSGFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор