PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCEIX с CPIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCEIX с CPIEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX).

KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г.. CPIEX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности KCEIX и CPIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCEIX и CPIEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		3.04%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		-1.43%10.21%37.75%6.18%12.15%54.08%-29.20%1.37%

Доходность по периодам

С начала года, KCEIX показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у CPIEX с доходностью -1.43%.

KCEIX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.31%
С начала года
3.04%
6 месяцев
5.67%
1 год
9.14%
3 года*
9.65%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—

CPIEX

1 день
0.09%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
-1.85%
1 год
3.43%
3 года*
18.02%
5 лет*
23.12%
10 лет*
7.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Counterpoint Tactical Equity Fund

Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX
Часто сравнивают с CPIEX:
CPIEX с QMNNXCPIEX с SPYCPIEX с BRK-BCPIEX с MMTMCPIEX с VOOCPIEX с TRBCXCPIEX с FAGIX

Сравнение комиссий KCEIX и CPIEX

KCEIX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии CPIEX в 1.75%.

CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Доходность на риск

KCEIX vs. CPIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CPIEX
Ранг доходности на риск CPIEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPIEX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPIEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPIEX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPIEX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPIEX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCEIX c CPIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCEIXCPIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.36

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

0.56

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.07

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

0.64

+2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

2.08

+6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCEIX vs. CPIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCEIX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа CPIEX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCEIX и CPIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCEIXCPIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.36

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

1.81

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.53

+0.27

Корреляция

Корреляция между KCEIX и CPIEX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCEIX и CPIEX

Дивидендная доходность KCEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности CPIEX в 5.65%

TTM202520242023202220212020201920182017
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		5.65%5.56%2.16%2.44%3.05%0.00%0.00%0.00%3.40%5.93%

Просадки

Сравнение просадок KCEIX и CPIEX

Максимальная просадка KCEIX за все время составила -16.07%, что меньше максимальной просадки CPIEX в -48.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCEIX и CPIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCEIXCPIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.07%

-48.20%

+32.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-7.14%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-9.76%

+2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-4.98%

+4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-10.03%

+6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

2.21%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности KCEIX и CPIEX

Текущая волатильность для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) составляет 1.39%, в то время как у Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что KCEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCEIXCPIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

2.94%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

9.04%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.52%

11.06%

-4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

12.85%

-5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

12.71%

-4.64%