PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCEIX с BPIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCEIX с BPIRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX).

KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г.. BPIRX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности KCEIX и BPIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCEIX и BPIRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		2.96%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%
BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund		-0.71%14.90%13.49%4.75%6.48%23.74%-8.25%2.19%

Доходность по периодам

С начала года, KCEIX показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у BPIRX с доходностью -0.71%.

KCEIX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.47%
С начала года
2.96%
6 месяцев
6.37%
1 год
8.69%
3 года*
9.62%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—

BPIRX

1 день
1.38%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.66%
1 год
12.33%
3 года*
11.54%
5 лет*
10.57%
10 лет*
6.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Boston Partners Long/Short Research Fund

Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX
Часто сравнивают с BPIRX:
BPIRX с BPLEXBPIRX с DIAMXBPIRX с FLSPXBPIRX с SPYBPIRX с BRK-BBPIRX с BPLSXBPIRX с BPGSX

Сравнение комиссий KCEIX и BPIRX

KCEIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BPIRX в 1.40%.

KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund
BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund

Доходность на риск

KCEIX vs. BPIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BPIRX
Ранг доходности на риск BPIRX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPIRX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPIRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPIRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPIRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPIRX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCEIX c BPIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCEIXBPIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.18

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.66

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

1.83

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

7.40

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCEIX vs. BPIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCEIX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPIRX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCEIX и BPIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCEIXBPIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.18

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.92

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.69

+0.11

Корреляция

Корреляция между KCEIX и BPIRX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCEIX и BPIRX

Дивидендная доходность KCEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности BPIRX в 10.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund		10.73%10.65%11.38%11.29%20.90%12.51%0.00%2.28%5.50%0.00%0.00%3.88%

Просадки

Сравнение просадок KCEIX и BPIRX

Максимальная просадка KCEIX за все время составила -16.07%, что меньше максимальной просадки BPIRX в -30.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCEIX и BPIRX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCEIXBPIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.07%

-30.59%

+14.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-7.09%

+3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-15.42%

+8.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-5.17%

+4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-3.88%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.75%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности KCEIX и BPIRX

Текущая волатильность для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) составляет 1.36%, в то время как у Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что KCEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCEIXBPIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

3.37%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.77%

6.41%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

10.64%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

11.50%

-4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

11.65%

-3.58%