PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCEIX с BIVRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCEIX с BIVRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Invenomic Fund (BIVRX).

KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г.. BIVRX управляется Invenomic. Фонд был запущен 18 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности KCEIX и BIVRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Invenomic Fund (BIVRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCEIX и BIVRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		2.96%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%
BIVRX
Invenomic Fund		3.63%4.39%-9.03%16.47%49.61%44.06%11.12%2.72%

Доходность по периодам

С начала года, KCEIX показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у BIVRX с доходностью 3.63%.

KCEIX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.47%
С начала года
2.96%
6 месяцев
6.37%
1 год
8.69%
3 года*
9.62%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—

BIVRX

1 день
-2.18%
1 месяц
1.93%
С начала года
3.63%
6 месяцев
8.69%
1 год
4.72%
3 года*
0.96%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Invenomic Fund

Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX
Часто сравнивают с BIVRX:
BIVRX с QLEIXBIVRX с FSCEXBIVRX с PRWCXBIVRX с USNQXBIVRX с TMFBIVRX с BTC-USDBIVRX с SPY

Сравнение комиссий KCEIX и BIVRX

KCEIX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии BIVRX в 2.48%.

BIVRX
Invenomic Fund
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Доходность на риск

KCEIX vs. BIVRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BIVRX
Ранг доходности на риск BIVRX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCEIX c BIVRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Invenomic Fund (BIVRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCEIXBIVRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.22

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

0.50

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.05

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

0.30

+2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

0.69

+7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCEIX vs. BIVRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCEIX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа BIVRX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCEIX и BIVRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCEIXBIVRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.22

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.78

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.89

-0.09

Корреляция

Корреляция между KCEIX и BIVRX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCEIX и BIVRX

Дивидендная доходность KCEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности BIVRX в 1.86%

TTM202520242023202220212020201920182017
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%
BIVRX
Invenomic Fund		1.86%1.93%3.55%20.26%28.43%3.00%3.11%3.21%4.82%1.21%

Просадки

Сравнение просадок KCEIX и BIVRX

Максимальная просадка KCEIX за все время составила -16.07%, что меньше максимальной просадки BIVRX в -18.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCEIX и BIVRX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCEIXBIVRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.07%

-18.29%

+2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-13.79%

+10.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-17.66%

+10.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-3.34%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-5.91%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

6.04%

-4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности KCEIX и BIVRX

Текущая волатильность для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) составляет 1.36%, в то время как у Invenomic Fund (BIVRX) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что KCEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCEIXBIVRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

7.79%

-6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.77%

16.78%

-13.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

20.81%

-14.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

16.96%

-9.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

17.11%

-9.04%