PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCEIX с BIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCEIX с BIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX).

KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г.. BIVIX - это активно управляемый фонд от Invenomic. Фонд был запущен 19 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности KCEIX и BIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCEIX и BIVIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		2.96%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		3.73%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%2.70%

Доходность по периодам

С начала года, KCEIX показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у BIVIX с доходностью 3.73%.

KCEIX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.47%
С начала года
2.96%
6 месяцев
6.37%
1 год
8.69%
3 года*
9.62%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—

BIVIX

1 день
-2.18%
1 месяц
2.00%
С начала года
3.73%
6 месяцев
8.84%
1 год
5.01%
3 года*
1.21%
5 лет*
16.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Invenomic Fund Institutional Class

Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX
Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с BDMIXBIVIX с SNOIXBIVIX с PHSWXBIVIX с BPLEXBIVIX с NLSIXBIVIX с BIVRXBIVIX с GTAPX

Сравнение комиссий KCEIX и BIVIX

KCEIX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.

BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Доходность на риск

KCEIX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCEIX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCEIXBIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.23

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

0.52

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.06

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

0.33

+2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

0.75

+7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCEIX vs. BIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCEIX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа BIVIX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCEIX и BIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCEIXBIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.23

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

1.03

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.03

-0.24

Корреляция

Корреляция между KCEIX и BIVIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCEIX и BIVIX

Дивидендная доходность KCEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности BIVIX в 2.12%

TTM202520242023202220212020201920182017
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.12%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%

Просадки

Сравнение просадок KCEIX и BIVIX

Максимальная просадка KCEIX за все время составила -16.07%, что меньше максимальной просадки BIVIX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCEIX и BIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCEIXBIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.07%

-18.32%

+2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-13.71%

+10.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-17.23%

+10.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-2.81%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-5.75%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

6.01%

-4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности KCEIX и BIVIX

Текущая волатильность для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) составляет 1.36%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что KCEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCEIXBIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

7.80%

-6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.77%

16.76%

-12.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

20.78%

-14.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

16.09%

-9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

16.61%

-8.54%