Сравнение KCE с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
KCE и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KCE и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCE и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | -8.04% | 10.76% | 37.51% | 32.04% | -22.14% | 40.05% | 30.82% | 27.13% | -15.63% | 32.01% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -0.74% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, KCE показывает доходность -8.04%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции KCE превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 15.83% против 11.64% соответственно.
KCE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 15.83%
VT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCE и VT
KCE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Доходность на риск
KCE vs. VT — Ранг доходности на риск
KCE
VT
Сравнение KCE c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCE | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.30 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.90 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.28 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.92 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 8.83 | -7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCE | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.30 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.59 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.68 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.40 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между KCE и VT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCE и VT
Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности VT в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.88% | 1.63% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.80% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок KCE и VT
Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCE | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.00% | -50.27% | -23.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -11.84% | -5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.45% | -26.38% | -8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -34.24% | -6.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -5.97% | -8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.94% | -7.08% | -15.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 2.57% | +3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCE и VT
SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 6.28% и 6.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCE | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 6.18% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 10.00% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.68% | 17.26% | +8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 15.98% | +6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.21% | 17.20% | +6.01% |