PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCE с TFNS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCE с TFNS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS).

KCE и TFNS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. TFNS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности KCE и TFNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCE и TFNS

2026 (YTD)2025
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		-8.04%10.24%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		-8.56%10.41%

Доходность по периодам

С начала года, KCE показывает доходность -8.04%, что значительно выше, чем у TFNS с доходностью -8.56%.

KCE

1 день
-0.33%
1 месяц
-5.99%
С начала года
-8.04%
6 месяцев
-7.70%
1 год
9.74%
3 года*
20.41%
5 лет*
11.90%
10 лет*
15.83%

TFNS

1 день
0.14%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-4.00%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Capital Markets ETF

T. Rowe Price Financials ETF

Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFN
Часто сравнивают с TFNS:
TFNS с PRISXTFNS с KBWDTFNS с XLFTFNS с KBWBTFNS с EUFNTFNS с PBDCTFNS с VFH

Сравнение комиссий KCE и TFNS

KCE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TFNS в 0.44%.

TFNS
T. Rowe Price Financials ETF
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF

Доходность на риск

KCE vs. TFNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TFNS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCE c TFNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCETFNSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.63

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCE vs. TFNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCETFNSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.08

+0.16

Корреляция

Корреляция между KCE и TFNS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCE и TFNS

Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности TFNS в 0.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.88%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		0.54%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KCE и TFNS

Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что больше максимальной просадки TFNS в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и TFNS.

Загрузка...

Показатели просадок

KCETFNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.00%

-14.00%

-60.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.62%

-11.11%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.94%

-3.14%

-19.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.56%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KCE и TFNS

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCETFNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.68%

15.46%

+10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

15.46%

+7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.21%

15.46%

+7.75%