PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCE с PKB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCE с PKB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) and PKB (Invesco Dynamic Building & Construction ETF) are both exchange-traded funds - KCE is a Financials Equities fund tracking the S&P Capital Markets Select Industry Index, while PKB is a Building & Construction fund tracking the Dynamic Building & Construction Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KCE returned 17.65%/yr vs 15.78%/yr for PKB. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KCE charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for PKB.

Доходность

Сравнение доходности KCE и PKB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCE показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у PKB с доходностью 14.33%. За последние 10 лет акции KCE превзошли акции PKB по среднегодовой доходности: 17.65% против 15.78% соответственно.

KCE

1 день
1.60%
1 месяц
0.31%
С начала года
3.66%
6 месяцев
2.73%
1 год
16.75%
3 года*
24.58%
5 лет*
12.87%
10 лет*
17.65%

PKB

1 день
1.14%
1 месяц
0.71%
С начала года
14.33%
6 месяцев
10.23%
1 год
37.69%
3 года*
27.82%
5 лет*
16.59%
10 лет*
15.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCE и PKB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		3.66%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%30.82%27.13%-15.63%32.01%
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		14.33%22.47%20.24%55.29%-24.88%32.96%24.49%40.15%-31.11%24.67%

Correlation

The correlation between KCE and PKB is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г.

0.75

The correlation between KCE and PKB shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KCE и PKB

Секторы
KCE
PKB

Финансовые услуги

98.8%
0.1%

Технологии

1.2%

-

Сырьевые материалы

-

36.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

19.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

41.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.0%

Финансовые услуги

KCE
98.8%
PKB
0.1%

Технологии

KCE
1.2%
PKB

-

Сырьевые материалы

KCE

-

PKB
36.5%

Коммуникационные услуги

KCE

-

PKB

-

Потребительский циклический сектор

KCE

-

PKB
19.4%

Потребительский защитный сектор

KCE

-

PKB

-

Энергетика

KCE

-

PKB
2.4%

Здравоохранение

KCE

-

PKB

-

Промышленность

KCE

-

PKB
41.7%

Недвижимость

KCE

-

PKB

-

Коммунальные услуги

KCE

-

PKB
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Capital Markets ETF

Invesco Dynamic Building & Construction ETF

Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFN
Часто сравнивают с PKB:
PKB с ITBPKB с XHBPKB с RSPNPKB с SDCIPKB с QQQPKB с VOOPKB с AIQ

Доходность на риск

KCE vs. PKB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PKB
Ранг доходности на риск PKB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCE c PKB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KCEPKBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.47

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
2.16

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

2.27

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.14

7.21

-5.07

KCE vs. PKB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCE на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа PKB равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCE и PKB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KCE и PKB

Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что больше максимальной просадки PKB в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и PKB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCEPKBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.00%

-65.21%

-8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-15.41%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.31%

-29.75%

+3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.45%

-34.85%

+0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-52.29%

+11.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-4.31%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.78%

-15.75%

-7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

4.86%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности KCE и PKB

Текущая волатильность для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) составляет 6.04%, в то время как у Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что KCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PKB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCEPKBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

8.73%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

18.69%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

23.78%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.08%

25.78%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

27.29%

-4.19%

Сравнение комиссий KCE и PKB

KCE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PKB в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCE и PKB

Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности PKB в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.67%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		0.14%0.14%0.23%0.33%0.43%0.25%0.30%0.37%0.54%0.17%0.31%0.11%

Часто задаваемые вопросы

KCE and PKB have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PKB has higher volatility (8.73%) compared to KCE (6.04%). In terms of maximum drawdown, KCE dropped -74.00% vs PKB's -65.21%.

On 10-year performance, KCE leads with 17.65% vs 15.78% for PKB. On fees, KCE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KCE has been the lower-risk option at 6.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KCE has performed better with a 17.65% return vs 15.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for PKB.

KCE has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.14% for PKB.

KCE is categorized as Financials Equities, while PKB is Building & Construction. KCE tracks S&P Capital Markets Select Industry Index, while PKB tracks Dynamic Building & Construction Intellidex Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for KCE and 0.60% for PKB.

PKB currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCE и PKB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор