Сравнение KCE с OMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).
KCE и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KCE и OMFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCE и OMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | -8.04% | 10.76% | 37.51% | 32.04% | -22.14% | 40.05% | 30.82% | 27.13% | -15.63% | 9.40% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | -0.49% | 13.68% | 6.82% | 21.53% | -13.97% | 28.95% | 20.91% | 35.58% | -2.55% | 4.95% |
Доходность по периодам
С начала года, KCE показывает доходность -8.04%, что значительно ниже, чем у OMFL с доходностью -0.49%.
KCE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 15.83%
OMFL
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCE и OMFL
KCE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.
Доходность на риск
KCE vs. OMFL — Ранг доходности на риск
KCE
OMFL
Сравнение KCE c OMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCE | OMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.86 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.33 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.48 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 6.95 | -5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCE | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.86 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.63 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между KCE и OMFL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCE и OMFL
Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности OMFL в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.88% | 1.63% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.85% | 0.80% | 1.22% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KCE и OMFL
Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и OMFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCE | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.00% | -33.24% | -40.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -10.00% | -7.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.45% | -22.44% | -12.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -4.31% | -10.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.94% | -4.89% | -18.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 2.13% | +4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCE и OMFL
SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что KCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCE | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 5.22% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 10.06% | +5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.68% | 16.71% | +8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 16.81% | +6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.21% | 20.25% | +2.96% |