PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCE с NERD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCE с NERD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) and NERD (Roundhill Video Games ETF) are both exchange-traded funds - KCE is a Financials Equities fund tracking the S&P Capital Markets Select Industry Index, while NERD is a Gaming fund actively managed by Roundhill Investments. KCE is passively managed, while NERD is actively managed. Over the past 5 years, KCE returned 12.87%/yr vs -8.51%/yr for NERD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KCE charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for NERD.

Доходность

Сравнение доходности KCE и NERD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Roundhill Video Games ETF (NERD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCE показывает доходность 3.66%, что значительно выше, чем у NERD с доходностью -18.01%.

KCE

1 день
1.60%
1 месяц
0.31%
С начала года
3.66%
6 месяцев
2.73%
1 год
16.75%
3 года*
24.58%
5 лет*
12.87%
10 лет*
17.65%

NERD

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-18.01%
6 месяцев
-19.37%
1 год
-21.07%
3 года*
9.13%
5 лет*
-8.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCE и NERD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		3.66%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%30.82%14.27%
NERD
Roundhill Video Games ETF		-18.01%23.14%28.52%12.94%-43.30%-17.57%89.66%8.14%

Correlation

The correlation between KCE and NERD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.57

The correlation between KCE and NERD shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KCE и NERD

Секторы
KCE
NERD

Финансовые услуги

98.8%
0.0%

Технологии

1.2%
4.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

90.2%

Потребительский циклический сектор

-

4.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KCE
98.8%
NERD
0.0%

Технологии

KCE
1.2%
NERD
4.6%

Сырьевые материалы

KCE

-

NERD

-

Коммуникационные услуги

KCE

-

NERD
90.2%

Потребительский циклический сектор

KCE

-

NERD
4.0%

Потребительский защитный сектор

KCE

-

NERD

-

Энергетика

KCE

-

NERD

-

Здравоохранение

KCE

-

NERD

-

Промышленность

KCE

-

NERD
1.3%

Недвижимость

KCE

-

NERD

-

Коммунальные услуги

KCE

-

NERD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Capital Markets ETF

Roundhill Video Games ETF

Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFN
Часто сравнивают с NERD:
NERD с ESPONERD с HERONERD с METANERD с MAGSNERD с SBSNERD с VOONERD с QQQM

Доходность на риск

KCE vs. NERD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
NERD
Ранг доходности на риск NERD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NERD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NERD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NERD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NERD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NERD: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCE c NERD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Roundhill Video Games ETF (NERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KCENERDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
-1.09

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
-1.50

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.83

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

-0.69

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.14

-1.23

+3.37

KCE vs. NERD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCE на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа NERD равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCE и NERD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KCE и NERD

Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что больше максимальной просадки NERD в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и NERD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCENERDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.00%

-65.58%

-8.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-31.19%

+13.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.31%

-31.19%

+4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.45%

-58.08%

+23.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-46.82%

+43.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.78%

-35.92%

+13.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

17.50%

-10.80%

Волатильность

Сравнение волатильности KCE и NERD

SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Roundhill Video Games ETF (NERD) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что KCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NERD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCENERDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

4.21%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

15.00%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

19.77%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.08%

24.51%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

25.49%

-2.39%

Сравнение комиссий KCE и NERD

KCE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NERD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCE и NERD

Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности NERD в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.67%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%
NERD
Roundhill Video Games ETF		0.77%0.63%1.74%1.07%0.69%0.02%1.05%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KCE and NERD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCE has higher volatility (6.04%) compared to NERD (4.21%). In terms of maximum drawdown, KCE dropped -74.00% vs NERD's -65.58%.

On 5-year performance, KCE leads with 12.87% vs -8.51% for NERD. On fees, KCE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NERD has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KCE has performed better with a 12.87% return vs -8.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for NERD.

KCE has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.77% for NERD.

KCE is categorized as Financials Equities, while NERD is Gaming. They also come from different issuers: State Street and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.35% for KCE and 0.50% for NERD.

KCE currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCE и NERD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор