PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KCE с KWT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCE с KWT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) and KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) are both Financials Equities funds - KCE tracks the S&P Capital Markets Select Industry Index while KWT tracks the MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KCE returned 14.07%/yr vs 8.57%/yr for KWT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. KCE charges 0.35%/yr vs 0.74%/yr for KWT.

Доходность

Сравнение доходности KCE и KWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и iShares MSCI Kuwait ETF (KWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCE показывает доходность 8.58%, что значительно выше, чем у KWT с доходностью -3.12%.

KCE

1 день
-0.25%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
1.15%
С начала года
8.58%
1 год
8.89%
3 года*
23.76%
5 лет*
14.07%
10 лет*
17.83%

KWT

1 день
0.40%
1 месяц
-3.47%
6 месяцев
-0.93%
С начала года
-3.12%
1 год
-0.91%
3 года*
7.70%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCE и KWT

2026 (YTD)202520242023202220212020
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		8.58%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%24.36%
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		-3.12%25.38%11.29%-4.71%5.16%30.73%7.37%

Correlation

The correlation between KCE and KWT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г.

0.35

The correlation between KCE and KWT shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KCE и KWT

Секторы
KCE
KWT

Финансовые услуги

98.8%
66.0%

Технологии

1.2%

-

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

6.3%

Потребительский циклический сектор

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

2.6%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

9.5%

Недвижимость

-

11.3%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Финансовые услуги

KCE
98.8%
KWT
66.0%

Технологии

KCE
1.2%
KWT

-

Сырьевые материалы

KCE

-

KWT
2.0%

Коммуникационные услуги

KCE

-

KWT
6.3%

Потребительский циклический сектор

KCE

-

KWT
1.7%

Потребительский защитный сектор

KCE

-

KWT
2.6%

Энергетика

KCE

-

KWT

-

Здравоохранение

KCE

-

KWT

-

Промышленность

KCE

-

KWT
9.5%

Недвижимость

KCE

-

KWT
11.3%

Коммунальные услуги

KCE

-

KWT
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Capital Markets ETF

iShares MSCI Kuwait ETF

Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFN
Часто сравнивают с KWT:
KWT с FLSAKWT с RAYSKWT с TANKWT с VOOKWT с SPYKWT с ESPOKWT с SCHD

Доходность на риск

KCE vs. KWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
KWT
Ранг доходности на риск KWT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWT: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCE c KWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и iShares MSCI Kuwait ETF (KWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KCEKWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
-0.07

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
-0.00

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.00

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

-0.08

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

-0.17

+1.47

KCE vs. KWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCE на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа KWT равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCE и KWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KCE и KWT

Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что больше максимальной просадки KWT в -24.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и KWT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCEKWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.00%

-24.37%

-49.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-11.54%

-5.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.31%

-15.12%

-11.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.45%

-24.37%

-10.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-7.80%

+7.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.70%

-7.29%

-15.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

5.31%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности KCE и KWT

SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что KCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCEKWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

3.24%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.93%

10.20%

+5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

13.38%

+7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

13.64%

+9.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

13.91%

+8.94%

Сравнение комиссий KCE и KWT

KCE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KWT в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCE и KWT

Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности KWT в 5.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.66%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		5.68%5.40%6.09%2.25%5.87%7.65%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KCE and KWT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCE has higher volatility (6.81%) compared to KWT (3.24%). In terms of maximum drawdown, KCE dropped -74.00% vs KWT's -24.37%.

On 5-year performance, KCE leads with 14.07% vs 8.57% for KWT. On fees, KCE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KWT has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KCE has performed better with a 14.07% return vs 8.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for KWT.

KWT has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 1.66% for KCE.

KCE tracks S&P Capital Markets Select Industry Index, while KWT tracks MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for KCE and 0.74% for KWT.

KCE currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCE и KWT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор