PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCCA с USE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCCA с USE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KCCA (KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF) and USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) are both Commodities funds. KCCA is passively managed, while USE is actively managed. Over the past 3 years, KCCA returned -2.39%/yr vs 15.57%/yr for USE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. KCCA charges 0.91%/yr vs 0.79%/yr for USE.

Доходность

Сравнение доходности KCCA и USE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCCA показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у USE с доходностью 40.44%.

KCCA

1 день
0.09%
1 месяц
11.42%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
2.68%
1 год
16.63%
3 года*
-2.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

USE

1 день
-2.97%
1 месяц
-1.03%
С начала года
40.44%
6 месяцев
44.80%
1 год
32.58%
3 года*
15.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCCA и USE

2026 (YTD)202520242023
KCCA
KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF		-1.01%-11.81%-16.05%27.79%
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		40.44%-14.97%22.58%9.98%

Correlation

The correlation between KCCA and USE is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г.

0.01

Сравнение распределения секторов KCCA и USE

Секторы
KCCA
USE

Финансовые услуги

27.1%
23.5%

Технологии

16.2%

-

Промышленность

15.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Энергетика

7.9%

-

Здравоохранение

7.6%

-

Коммуникационные услуги

7.3%

-

Коммунальные услуги

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

KCCA
27.1%
USE
23.5%

Технологии

KCCA
16.2%
USE

-

Промышленность

KCCA
15.3%
USE

-

Потребительский циклический сектор

KCCA
10.1%
USE

-

Энергетика

KCCA
7.9%
USE

-

Здравоохранение

KCCA
7.6%
USE

-

Коммуникационные услуги

KCCA
7.3%
USE

-

Коммунальные услуги

KCCA
4.5%
USE

-

Потребительский защитный сектор

KCCA
4.1%
USE

-

Сырьевые материалы

KCCA

-

USE

-

Недвижимость

KCCA

-

USE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund

Часто сравнивают с KCCA:
KCCA с KARSKCCA с DCMTKCCA с KTECKCCA с FAARKCCA с GSGKCCA с BCIKCCA с CMCI
Часто сравнивают с USE:
USE с TILLUSE с BWETUSE с PDBCUSE с CMCIUSE с ZSBUSE с DBCUSE с BCD

Доходность на риск

KCCA vs. USE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCCA
Ранг доходности на риск KCCA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCCA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCCA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCCA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCCA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCCA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
USE
Ранг доходности на риск USE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCCA c USE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCCAUSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.03

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
1.60

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

1.25

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

2.45

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCCA vs. USE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCCA на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USE равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCCA и USE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCCAUSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.03

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.62

-0.73

Просадки

Сравнение просадок KCCA и USE

Максимальная просадка KCCA за все время составила -40.88%, что больше максимальной просадки USE в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCCA и USE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCCAUSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.88%

-26.24%

-14.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.30%

-26.24%

+10.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.88%

-26.24%

-14.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.82%

-9.74%

-20.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.45%

-7.96%

-13.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.71%

13.34%

-4.63%

Волатильность

Сравнение волатильности KCCA и USE

Текущая волатильность для KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) составляет 3.26%, в то время как у USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) волатильность равна 10.19%. Это указывает на то, что KCCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCCAUSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

10.19%

-6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

26.18%

-15.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

31.73%

-16.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

27.12%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

27.12%

-3.11%

Сравнение комиссий KCCA и USE

KCCA берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии USE в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCCA и USE

Дивидендная доходность KCCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности USE в 2.18%

ПозицияTTM2025202420232022
KCCA
KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF		2.90%2.87%30.58%3.12%0.24%
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		2.18%3.06%38.65%4.83%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KCCA and USE have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USE has higher volatility (10.19%) compared to KCCA (3.26%). In terms of maximum drawdown, KCCA dropped -40.88% vs USE's -26.24%.

On 3-year performance, USE leads with 15.57% vs -2.39% for KCCA. On fees, USE is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KCCA has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USE has performed better with a 15.57% return vs -2.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USE is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.91% for KCCA.

KCCA has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 2.18% for USE.

They also come from different issuers: KraneShares and USCF. Their fees differ too: 0.91% for KCCA and 0.79% for USE.

KCCA currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCCA и USE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор