Сравнение KCCA с TILL
KCCA (KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF) and TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. KCCA is passively managed, while TILL is actively managed. Over the past 3 years, KCCA returned -2.39%/yr vs -6.12%/yr for TILL. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. KCCA charges 0.91%/yr vs 0.89%/yr for TILL.
Доходность
Сравнение доходности KCCA и TILL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KCCA показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у TILL с доходностью 4.32%.
KCCA
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 11.42%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- 16.63%
- 3 года*
- -2.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TILL
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- -2.51%
- 3 года*
- -6.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCCA и TILL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KCCA KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF | -1.01% | -11.81% | -16.05% | 34.07% | -10.16% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.32% | -5.97% | -13.98% | -5.00% | -12.66% |
Correlation
The correlation between KCCA and TILL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г. | 0.01 |
The correlation between KCCA and TILL shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCCA vs. TILL — Ранг доходности на риск
KCCA
TILL
Сравнение KCCA c TILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCCA | TILL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.98 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.28 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | -0.46 | +2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCCA | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | -0.20 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | -0.57 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок KCCA и TILL
Максимальная просадка KCCA за все время составила -40.88%, что больше максимальной просадки TILL в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCCA и TILL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCCA | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.88% | -33.76% | -7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.30% | -8.98% | -6.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.88% | -30.40% | -10.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.82% | -29.99% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.45% | -21.41% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.71% | 5.43% | +3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCCA и TILL
Текущая волатильность для KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) составляет 3.26%, в то время как у Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что KCCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCCA | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 5.15% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 10.26% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 12.70% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 14.73% | +9.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.01% | 14.73% | +9.28% |
Сравнение комиссий KCCA и TILL
KCCA берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии TILL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCCA и TILL
Дивидендная доходность KCCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности TILL в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KCCA KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF | 2.90% | 2.87% | 30.58% | 3.12% | 0.24% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.76% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
KCCA and TILL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TILL has higher volatility (5.15%) compared to KCCA (3.26%). In terms of maximum drawdown, KCCA dropped -40.88% vs TILL's -33.76%.
On 3-year performance, KCCA leads with -2.39% vs -6.12% for TILL. On fees, TILL is cheaper at 0.89% per year. On volatility, KCCA has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KCCA has performed better with a -2.39% return vs -6.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TILL is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.91% for KCCA.
TILL has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 2.90% for KCCA.
They also come from different issuers: KraneShares and Teucrium. Their fees differ too: 0.91% for KCCA and 0.89% for TILL.
KCCA currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KCCA и TILL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор