PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KCCA с TILL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KCCA и TILL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCCA показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у TILL с доходностью 9.18%.


KCCA

1 день
-1.47%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
1.78%
С начала года
1.96%
1 год
14.04%
3 года*
-4.29%
5 лет*
10 лет*

TILL

1 день
-0.98%
1 месяц
5.00%
6 месяцев
10.62%
С начала года
9.18%
1 год
4.09%
3 года*
-5.46%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCCA и TILL


2026 (YTD)2025202420232022
KCCA
KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF
1.96%-11.81%-16.05%34.07%-8.68%
TILL
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF
9.18%-5.97%-13.98%-5.00%-11.52%

Correlation

The correlation between KCCA and TILL is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г.

0.01

The correlation between KCCA and TILL shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF

Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

KCCA vs. TILL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KCCA
Ранг доходности на риск KCCA: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCCA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCCA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCCA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCCA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCCA: 1919
Ранг коэф-та Мартина

TILL
Ранг доходности на риск TILL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCCA c TILL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KCCATILLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.06

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

0.42

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.60

0.91

+0.69

KCCA vs. TILL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCCA на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа TILL равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCCA и TILL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KCCA и TILL

Максимальная просадка KCCA за все время составила -40.88%, что больше максимальной просадки TILL в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCCA и TILL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KCCATILLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.88%

-33.76%

-7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.30%

-9.87%

-5.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.88%

-29.46%

-11.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.71%

-26.73%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.59%

-21.59%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.79%

4.50%

+4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности KCCA и TILL

Текущая волатильность для KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) составляет 3.14%, в то время как у Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что KCCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KCCATILLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

4.48%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

10.84%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

12.70%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

14.73%

+9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.80%

14.73%

+9.07%

Сравнение комиссий KCCA и TILL

KCCA берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии TILL в 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KCCA и TILL

Дивидендная доходность KCCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности TILL в 4.55%


ПозицияTTM2025202420232022
KCCA
KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF
2.82%2.87%30.58%3.12%0.24%
TILL
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF
4.55%4.97%2.55%51.24%0.73%

Часто задаваемые вопросы


KCCA and TILL have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TILL has higher volatility (4.48%) compared to KCCA (3.14%). In terms of maximum drawdown, KCCA dropped -40.88% vs TILL's -33.76%.

On 3-year performance, KCCA leads with -4.29% vs -5.46% for TILL. On fees, TILL is cheaper at 0.89% per year. On volatility, KCCA has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KCCA has performed better with a -4.29% return vs -5.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TILL is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.91% for KCCA.

TILL has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 2.82% for KCCA.

They also come from different issuers: KraneShares and Teucrium. Their fees differ too: 0.91% for KCCA and 0.89% for TILL.

KCCA currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCCA и TILL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор