Сравнение KCCA с TILL
KCCA (KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF) and TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. KCCA is passively managed, while TILL is actively managed. Over the past 3 years, KCCA returned -4.29%/yr vs -5.46%/yr for TILL. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. KCCA charges 0.91%/yr vs 0.89%/yr for TILL.
Доходность
Сравнение доходности KCCA и TILL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KCCA показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у TILL с доходностью 9.18%.
KCCA
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 1.96%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- -4.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TILL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 5.00%
- 6 месяцев
- 10.62%
- С начала года
- 9.18%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- -5.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCCA и TILL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KCCA KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF | 1.96% | -11.81% | -16.05% | 34.07% | -8.68% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 9.18% | -5.97% | -13.98% | -5.00% | -11.52% |
Correlation
The correlation between KCCA and TILL is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г. | 0.01 |
The correlation between KCCA and TILL shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCCA vs. TILL — Ранг доходности на риск
KCCA
TILL
Сравнение KCCA c TILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCCA | TILL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.06 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.42 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 0.91 | +0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCCA и TILL
Максимальная просадка KCCA за все время составила -40.88%, что больше максимальной просадки TILL в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCCA и TILL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCCA | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.88% | -33.76% | -7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.30% | -9.87% | -5.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.88% | -29.46% | -11.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.71% | -26.73% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.59% | -21.59% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.79% | 4.50% | +4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCCA и TILL
Текущая волатильность для KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) составляет 3.14%, в то время как у Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что KCCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCCA | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 4.48% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 10.84% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 12.70% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.80% | 14.73% | +9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.80% | 14.73% | +9.07% |
Сравнение комиссий KCCA и TILL
KCCA берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии TILL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCCA и TILL
Дивидендная доходность KCCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности TILL в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KCCA KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF | 2.82% | 2.87% | 30.58% | 3.12% | 0.24% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.55% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
KCCA and TILL have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TILL has higher volatility (4.48%) compared to KCCA (3.14%). In terms of maximum drawdown, KCCA dropped -40.88% vs TILL's -33.76%.
On 3-year performance, KCCA leads with -4.29% vs -5.46% for TILL. On fees, TILL is cheaper at 0.89% per year. On volatility, KCCA has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KCCA has performed better with a -4.29% return vs -5.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TILL is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.91% for KCCA.
TILL has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 2.82% for KCCA.
They also come from different issuers: KraneShares and Teucrium. Their fees differ too: 0.91% for KCCA and 0.89% for TILL.
KCCA currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KCCA и TILL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор